Сравнение UGE с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
UGE и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | -13.29% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и WTIU
И UGE, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGE vs. WTIU — Ранг доходности на риск
UGE
WTIU
Сравнение UGE c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.58 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.22 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.92 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 1.71 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.58 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.05 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между UGE и WTIU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и WTIU
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и WTIU
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -75.73% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -53.11% | +34.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -24.42% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -39.49% | +20.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 28.53% | -19.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и WTIU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 22.50% | -14.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 46.56% | -27.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 81.69% | -54.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 69.54% | -38.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 69.54% | -36.57% |