PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGE с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGE и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и WTIU


2026 (YTD)202520242023
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
9.20%-5.21%16.40%-13.29%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.


UGE

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.27%
С начала года
9.20%
6 месяцев
7.15%
1 год
-3.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
7.72%

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Goods

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий UGE и WTIU

И UGE, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UGE vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 99
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGEWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.58

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.22

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.92

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

1.71

-2.07

UGE vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGEWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.58

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.05

+0.39

Корреляция

Корреляция между UGE и WTIU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и WTIU

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UGE и WTIU

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


UGEWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-75.73%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-53.11%

+34.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.31%

-24.42%

-13.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-39.49%

+20.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

28.53%

-19.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и WTIU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGEWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

22.50%

-14.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

46.56%

-27.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

81.69%

-54.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

69.54%

-38.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

69.54%

-36.57%