Сравнение UGE с UCC
UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and UCC (ProShares Ultra Consumer Services) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.93%/yr vs 14.04%/yr for UCC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGE и UCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у UCC с доходностью -7.66%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям UCC по среднегодовой доходности: 7.93% против 14.04% соответственно.
UGE
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 7.93%
UCC
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -9.78%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение доходности по годам UGE и UCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 16.64% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -7.66% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
Correlation
The correlation between UGE and UCC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between UGE and UCC has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGE vs. UCC — Ранг доходности на риск
UGE
UCC
Сравнение UGE c UCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGE | UCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGE и UCC
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки UCC в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и UCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGE | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -83.05% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -29.14% | +10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -48.01% | +23.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -61.77% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -61.77% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.11% | -17.56% | -16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -21.79% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 10.97% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и UCC
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 10.20%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Services (UCC) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGE | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 14.17% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 28.56% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 37.16% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 43.96% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 40.75% | -7.68% |
Сравнение комиссий UGE и UCC
И UGE, и UCC имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и UCC
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности UCC в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.25% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.10% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
UGE and UCC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCC has higher volatility (14.17%) compared to UGE (10.20%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs UCC's -83.05%.
On 10-year performance, UCC leads with 14.04% vs 7.93% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 10.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCC has performed better with a 14.04% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGE and UCC have the same expense ratio: 0.95% per year.
UGE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.25% for UCC.
UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%).
UGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGE и UCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор