PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGE с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGE и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и MULL


2026 (YTD)20252024
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
9.20%-5.21%-4.52%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


UGE

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.27%
С начала года
9.20%
6 месяцев
7.15%
1 год
-3.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
7.72%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Goods

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий UGE и MULL

UGE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

UGE vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 99
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGEMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

6.53

-6.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

3.77

-3.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.50

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

16.69

-16.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

46.83

-47.19

UGE vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGEMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

6.53

-6.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.91

-1.58

Корреляция

Корреляция между UGE и MULL составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и MULL

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UGE и MULL

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


UGEMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-72.29%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-53.09%

+34.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.31%

-39.05%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-21.99%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

18.92%

-10.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и MULL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGEMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

47.87%

-39.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

99.70%

-80.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

130.90%

-103.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

130.06%

-98.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

130.06%

-97.09%