Сравнение UGE с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
UGE и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UGE и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | -4.52% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и MULL
UGE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
UGE vs. MULL — Ранг доходности на риск
UGE
MULL
Сравнение UGE c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 6.53 | -6.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 3.77 | -3.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.50 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 16.69 | -16.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 46.83 | -47.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 6.53 | -6.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.91 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между UGE и MULL составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и MULL
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и MULL
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -72.29% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -53.09% | +34.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -39.05% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -21.99% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 18.92% | -10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и MULL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 47.87% | -39.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 99.70% | -80.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 130.90% | -103.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 130.06% | -98.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 130.06% | -97.09% |