PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с INTW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UGE is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, UGE returned 3.62% vs 1964.55% for INTW. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UGE charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности UGE и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.

UGE

1 день
4.14%
1 месяц
-1.77%
С начала года
14.78%
6 месяцев
15.31%
1 год
3.62%
3 года*
5.87%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
8.64%

INTW

1 день
-12.49%
1 месяц
12.21%
С начала года
750.22%
6 месяцев
775.58%
1 год
1,964.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и INTW

2026 (YTD)2025
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		14.78%-9.02%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		750.22%60.89%

Correlation

The correlation between UGE and INTW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов UGE и INTW

Секторы
UGE
INTW

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
INTW

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
INTW

-

Сырьевые материалы

UGE

-

INTW

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

INTW

-

Энергетика

UGE

-

INTW

-

Финансовые услуги

UGE

-

INTW

-

Здравоохранение

UGE

-

INTW

-

Промышленность

UGE

-

INTW

-

Недвижимость

UGE

-

INTW

-

Технологии

UGE

-

INTW
66.7%

Коммунальные услуги

UGE

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с MSFTUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

UGE vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGEINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
13.25

-13.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
5.13

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.65

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

40.32

-40.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

91.49

-91.16

UGE vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 13.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и INTW

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-60.58%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-49.34%

+30.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.16%

-12.49%

-22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-29.66%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.85%

21.70%

-10.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и INTW

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 10.36%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.81%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

55.81%

-45.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

119.10%

-98.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

150.14%

-124.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

148.88%

-117.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

148.88%

-115.75%

Сравнение комиссий UGE и INTW

UGE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и INTW

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.12%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and INTW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.81%) compared to UGE (10.36%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1964.55% vs 3.62% for UGE. On fees, UGE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1964.55% return vs 3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

UGE has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (13.25 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор