PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGE с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGE и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и FSTA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
10.58%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
6.98%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у FSTA с доходностью 6.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UGE имеют среднегодовую доходность 7.86%, а акции FSTA немного отстают с 7.69%.


UGE

1 день
0.60%
1 месяц
-16.60%
С начала года
10.58%
6 месяцев
8.04%
1 год
-1.93%
3 года*
3.56%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
7.86%

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Goods

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Сравнение комиссий UGE и FSTA

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.


Доходность на риск

UGE vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGEFSTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.35

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.60

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.68

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

1.67

-1.55

UGE vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FSTA равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGEFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.35

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.56

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.53

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.63

-0.29

Корреляция

Корреляция между UGE и FSTA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и FSTA

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что сопоставимо с доходностью FSTA в 2.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.20%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок UGE и FSTA

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и FSTA.


Загрузка...

Показатели просадок


UGEFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-25.13%

-46.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-9.29%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-16.58%

-39.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-25.13%

-32.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.53%

-7.53%

-30.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-3.51%

-15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

3.77%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и FSTA

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGEFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

3.90%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

8.96%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

13.69%

+14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

12.94%

+18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

14.50%

+18.48%