PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с EZJ

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while EZJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.93%/yr vs 10.96%/yr for EZJ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGE и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 26.67%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: 7.93% против 10.96% соответственно.

UGE

1 день
-0.91%
1 месяц
4.24%
С начала года
16.64%
6 месяцев
14.92%
1 год
7.49%
3 года*
6.01%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
7.93%

EZJ

1 день
0.62%
1 месяц
0.37%
С начала года
26.67%
6 месяцев
25.65%
1 год
49.98%
3 года*
25.04%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и EZJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		16.64%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		26.67%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Correlation

The correlation between UGE and EZJ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.42

Over the past year, the correlation between UGE and EZJ has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UGE и EZJ

Секторы
UGE
EZJ

Потребительский защитный сектор

99.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.0%
11.9%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Энергетика

-

1.0%

Финансовые услуги

-

17.8%

Здравоохранение

-

5.9%

Промышленность

-

24.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

20.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
EZJ
3.5%

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
EZJ
11.9%

Сырьевые материалы

UGE

-

EZJ
3.0%

Коммуникационные услуги

UGE

-

EZJ
8.8%

Энергетика

UGE

-

EZJ
1.0%

Финансовые услуги

UGE

-

EZJ
17.8%

Здравоохранение

UGE

-

EZJ
5.9%

Промышленность

UGE

-

EZJ
24.5%

Недвижимость

UGE

-

EZJ
1.9%

Технологии

UGE

-

EZJ
20.8%

Коммунальные услуги

UGE

-

EZJ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с MSFTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с COSTUGE с SPY
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225

Доходность на риск

UGE vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGEEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.20

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.75

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.88

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

5.64

-4.95

UGE vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа EZJ равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и EZJ

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и EZJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-58.63%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-26.78%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-31.48%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-58.63%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-58.63%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.11%

-8.15%

-25.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-21.23%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

8.93%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и EZJ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 10.20%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

16.35%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

34.11%

-13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

41.91%

-15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.48%

37.14%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

34.67%

-1.60%

Сравнение комиссий UGE и EZJ

И UGE, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и EZJ

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности EZJ в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.88%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.10%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and EZJ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (16.35%) compared to UGE (10.20%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs EZJ's -58.63%.

On 10-year performance, EZJ leads with 10.96% vs 7.93% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 10.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 10.96% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE and EZJ have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.88% for EZJ.

UGE is categorized as Leveraged Equities, while EZJ is Japan Equities. UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%).

EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор