Сравнение UGE с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
UGE и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 6.48% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и BITU
И UGE, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGE vs. BITU — Ранг доходности на риск
UGE
BITU
Сравнение UGE c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.61 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.59 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.67 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -1.29 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.61 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.32 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между UGE и BITU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и BITU
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и BITU
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -77.76% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -77.76% | +58.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -76.14% | +37.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -31.36% | +12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 40.50% | -31.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 26.02% | -18.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 74.12% | -55.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 90.32% | -62.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 99.57% | -68.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 99.57% | -66.60% |