PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с BITU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, UGE returned -2.38% vs -73.89% for BITU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGE и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.

UGE

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.65%
1 год
-2.38%
3 года*
4.97%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
7.73%

BITU

1 день
-5.61%
1 месяц
-40.78%
С начала года
-55.56%
6 месяцев
-61.06%
1 год
-73.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и BITU

2026 (YTD)20252024
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.38%-5.21%6.48%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-55.56%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between UGE and BITU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.03

Сравнение распределения секторов UGE и BITU

Секторы
UGE
BITU

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
BITU

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
BITU

-

Сырьевые материалы

UGE

-

BITU

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

BITU

-

Энергетика

UGE

-

BITU

-

Финансовые услуги

UGE

-

BITU
4.2%

Здравоохранение

UGE

-

BITU

-

Промышленность

UGE

-

BITU

-

Недвижимость

UGE

-

BITU

-

Технологии

UGE

-

BITU

-

Коммунальные услуги

UGE

-

BITU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с MSFTUGE с SPY
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

UGE vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.85

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-1.48

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.84

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.92

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

-1.48

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.85

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.37

+0.70

Просадки

Сравнение просадок UGE и BITU

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-80.13%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-80.13%

+61.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

-80.13%

+41.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-34.58%

+15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

50.09%

-39.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и BITU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 7.52%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

18.31%

-10.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

68.43%

-48.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

87.07%

-62.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

97.43%

-66.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

97.43%

-64.36%

Сравнение комиссий UGE и BITU

И UGE, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и BITU

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности BITU в 88.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.31%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and BITU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.31%) compared to UGE (7.52%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs BITU's -80.13%.

On 1-year performance, UGE leads with -2.38% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGE has performed better with a -2.38% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 2.23% for UGE.

UGE is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

UGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор