PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGE с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UGE и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.


UGE

1 день
6.15%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
6.92%
С начала года
19.60%
1 год
10.94%
3 года*
7.14%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
7.85%

BITO

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-33.51%
С начала года
-27.77%
1 год
-48.16%
3 года*
21.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
19.60%-5.21%16.40%2.38%-46.78%19.78%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-27.77%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between UGE and BITO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.21

The correlation between UGE and BITO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

UGE vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1515
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UGEBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.81

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.89

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

-1.42

+2.39

UGE vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и BITO

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и BITO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UGEBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-77.86%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-54.47%

+35.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-54.47%

+29.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.43%

-50.18%

+17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-37.06%

+18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

33.91%

-22.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и BITO

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UGEBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

10.49%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

34.48%

-12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

44.10%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

54.80%

-23.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.17%

54.80%

-21.63%

Сравнение комиссий UGE и BITO

И UGE, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и BITO

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности BITO в 60.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
60.24%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.05%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы


UGE and BITO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGE has higher volatility (12.48%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 7.14% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 2.05% for UGE.

UGE is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

UGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор