PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UGE is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UGE returned 4.97%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGE и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

UGE

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.65%
1 год
-2.38%
3 года*
4.97%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
7.73%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.38%-5.21%16.40%2.38%-46.78%20.71%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between UGE and BITO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.23

The correlation between UGE and BITO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UGE и BITO

Секторы
UGE
BITO

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

68.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
BITO

-

Сырьевые материалы

UGE

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

BITO

-

Энергетика

UGE

-

BITO

-

Финансовые услуги

UGE

-

BITO
68.5%

Здравоохранение

UGE

-

BITO

-

Промышленность

UGE

-

BITO

-

Недвижимость

UGE

-

BITO

-

Технологии

UGE

-

BITO

-

Коммунальные услуги

UGE

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с MSFTUGE с SPY
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

UGE vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.97

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-1.39

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.84

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.83

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

-1.44

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.97

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.10

+0.44

Просадки

Сравнение просадок UGE и BITO

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-77.86%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-50.64%

+31.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-50.64%

+25.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

-50.64%

+12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-36.75%

+18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

29.27%

-18.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и BITO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 7.52%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

9.03%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

33.71%

-14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

43.61%

-18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

55.10%

-23.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

55.10%

-22.03%

Сравнение комиссий UGE и BITO

И UGE, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и BITO

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and BITO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to UGE (7.52%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 4.97% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 2.23% for UGE.

UGE is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

UGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор