Сравнение UGE с BITO
UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UGE is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UGE returned 7.14%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGE и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
UGE
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 19.60%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 7.85%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGE и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 19.60% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 19.78% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between UGE and BITO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between UGE and BITO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGE vs. BITO — Ранг доходности на риск
UGE
BITO
Сравнение UGE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGE | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.81 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.89 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -1.42 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGE и BITO
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -77.86% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -54.47% | +35.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -54.47% | +29.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.43% | -50.18% | +17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -37.06% | +18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 33.91% | -22.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и BITO
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 10.49% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 34.48% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 44.10% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 54.80% | -23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.17% | 54.80% | -21.63% |
Сравнение комиссий UGE и BITO
И UGE, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и BITO
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.05% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
UGE and BITO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGE has higher volatility (12.48%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 7.14% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGE and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 2.05% for UGE.
UGE is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
UGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGE и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор