PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGE с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGE и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
9.20%-5.21%16.40%2.38%-46.78%20.71%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.


UGE

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.27%
С начала года
9.20%
6 месяцев
7.15%
1 год
-3.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
7.72%

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий UGE и BITO

И UGE, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UGE vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 99
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGEBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.52

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

-0.50

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.94

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.42

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

-0.89

+0.52

UGE vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGEBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.52

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.08

+0.41

Корреляция

Корреляция между UGE и BITO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и BITO

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности BITO в 80.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UGE и BITO

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


UGEBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-77.86%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-50.05%

+31.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.31%

-46.75%

+8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-36.57%

+17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

23.73%

-15.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и BITO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGEBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

12.84%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

36.71%

-17.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

45.32%

-17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

55.77%

-24.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

55.77%

-22.80%