PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с ALAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. UGE is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, UGE returned -2.38% vs 61.30% for ALAI. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. UGE charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности UGE и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 26.20%.

UGE

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.65%
1 год
-2.38%
3 года*
4.97%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
7.73%

ALAI

1 день
-0.76%
1 месяц
11.99%
С начала года
26.20%
6 месяцев
24.67%
1 год
61.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и ALAI

2026 (YTD)20252024
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.38%-5.21%9.75%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		26.20%39.81%31.43%

Correlation

The correlation between UGE and ALAI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

-0.13

The correlation between UGE and ALAI shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UGE и ALAI

Секторы
UGE
ALAI

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%
13.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

20.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.3%

Здравоохранение

-

2.8%

Промышленность

-

3.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

55.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
ALAI

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
ALAI
13.7%

Сырьевые материалы

UGE

-

ALAI

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

ALAI
20.1%

Энергетика

UGE

-

ALAI

-

Финансовые услуги

UGE

-

ALAI
2.3%

Здравоохранение

UGE

-

ALAI
2.8%

Промышленность

UGE

-

ALAI
3.2%

Недвижимость

UGE

-

ALAI

-

Технологии

UGE

-

ALAI
55.9%

Коммунальные услуги

UGE

-

ALAI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с MSFTUGE с SPY
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

UGE vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
2.56

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.17

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.16

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

10.14

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ALAI равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEALAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

2.56

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.69

-1.35

Просадки

Сравнение просадок UGE и ALAI

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-29.36%

-42.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-19.48%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

-2.44%

-35.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-5.13%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

6.06%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и ALAI

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.11%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

18.60%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

24.06%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

28.39%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

28.39%

+4.68%

Сравнение комиссий UGE и ALAI

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и ALAI

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности ALAI в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.19%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and ALAI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGE has higher volatility (7.52%) compared to ALAI (7.11%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 61.30% vs -2.38% for UGE. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 61.30% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.

UGE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.19% for ALAI.

UGE is categorized as Leveraged Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and Alger. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор