PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGA с OXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGA с OXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGA (United States Gasoline Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline, while OXY (Occidental Petroleum Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UGA returned 14.27%/yr vs 0.32%/yr for OXY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UGA и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund LP (UGA) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность 70.69%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью 43.36%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 14.27% против 0.32% соответственно.

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%

OXY

1 день
-1.63%
1 месяц
-1.13%
С начала года
43.36%
6 месяцев
38.95%
1 год
43.02%
3 года*
1.31%
5 лет*
16.50%
10 лет*
0.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGA и OXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		43.36%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%8.49%

Correlation

The correlation between UGA and OXY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

0.51

The correlation between UGA and OXY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Gasoline Fund LP

Occidental Petroleum Corporation

Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS
Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM

Доходность на риск

UGA vs. OXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGA c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGAOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.26

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.80

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

2.17

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

4.52

+8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGA vs. OXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа OXY равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGAOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.26

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.20

-0.08

Просадки

Сравнение просадок UGA и OXY

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и OXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGAOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-88.45%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-19.94%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-46.94%

+20.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-50.77%

+12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

-88.39%

+12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-18.56%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-20.15%

-16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

9.55%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и OXY

Текущая волатильность для United States Gasoline Fund LP (UGA) составляет 11.64%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что UGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGAOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

12.36%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.48%

27.16%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.27%

34.50%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

39.55%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

48.74%

-11.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и OXY

UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.67%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGA and OXY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXY has higher volatility (12.36%) compared to UGA (11.64%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs OXY's -88.45%.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGA и OXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор