PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPT с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPT с IUSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFPT (UFP Technologies, Inc.) is a stock, while IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index. Over the past 10 years, UFPT returned 26.45%/yr vs 17.82%/yr for IUSG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UFPT и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции IUSG по среднегодовой доходности: 26.45% против 17.82% соответственно.

UFPT

1 день
2.82%
1 месяц
5.68%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.83%
1 год
-6.49%
3 года*
11.61%
5 лет*
31.18%
10 лет*
26.45%

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPT и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPT
UFP Technologies, Inc.		1.11%-9.19%42.12%45.93%67.79%50.77%-6.07%65.15%8.06%9.23%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between UFPT and IUSG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UFP Technologies, Inc.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с UFPT:
UFPT с TPLUFPT с BLDRUFPT с MOHUFPT с XPELUFPT с HWKNUFPT с OUFPT с VTI
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

UFPT vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPT
Ранг доходности на риск UFPT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPT c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPTIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.14

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.90

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.57

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

10.95

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPT vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPTIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.14

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.22

Просадки

Сравнение просадок UFPT и IUSG

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPTIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-63.41%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.69%

-13.07%

-17.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-22.28%

-26.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.31%

-32.21%

-16.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-32.35%

-15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.36%

-1.05%

-36.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-21.44%

-10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.72%

3.06%

+13.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и IUSG

UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPTIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

4.22%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.28%

12.23%

+18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.48%

15.71%

+27.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.22%

20.86%

+23.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.61%

20.40%

+19.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и IUSG

UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
UFPT
UFP Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFPT and IUSG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFPT has higher volatility (9.76%) compared to IUSG (4.22%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs IUSG's -63.41%.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPT и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор