Сравнение BXC с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BXC и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXC и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXC BlueLinx Holdings Inc. | -16.07% | -39.87% | -9.84% | 59.34% | -25.74% | 227.27% | 105.33% | -42.33% | 153.18% | 30.66% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BXC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции BXC превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 23.39% против 17.00% соответственно.
BXC
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -18.78%
- С начала года
- -16.07%
- 6 месяцев
- -29.85%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- -8.20%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 23.39%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXC vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BXC
SCHG
Сравнение BXC c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXC | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.72 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 1.19 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.04 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 3.47 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.72 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.57 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.79 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между BXC и SCHG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXC и SCHG
BXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXC BlueLinx Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BXC и SCHG
Максимальная просадка BXC за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXC и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -34.59% | -62.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.62% | -16.41% | -31.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.56% | -34.59% | -30.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.71% | -34.59% | -57.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -12.48% | -48.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.03% | -5.23% | -60.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 4.90% | +15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXC и SCHG
BlueLinx Holdings Inc. (BXC) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что BXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.08% | 6.65% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.27% | 12.52% | +22.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.06% | 22.44% | +28.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.29% | 22.30% | +32.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.86% | 21.51% | +48.35% |