PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BXC с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BXC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BXC и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BXC
BlueLinx Holdings Inc.
-12.44%-39.87%-9.84%59.34%-25.74%227.27%105.33%-42.33%153.18%30.66%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, BXC показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции BXC превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 24.12% против 16.95% соответственно.


BXC

1 день
-0.72%
1 месяц
-17.09%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-26.99%
1 год
-27.83%
3 года*
-7.50%
5 лет*
5.88%
10 лет*
24.12%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlueLinx Holdings Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BXC:
BXC с UFPIBXC с VOO

Доходность на риск

BXC vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BXC
Ранг доходности на риск BXC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXC: 1212
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BXCSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.76

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

1.24

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.09

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

3.71

-5.10

BXC vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXC на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BXCSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.76

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.57

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.79

-0.83

Корреляция

Корреляция между BXC и SCHG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BXC и SCHG

BXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXC
BlueLinx Holdings Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BXC и SCHG

Максимальная просадка BXC за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXC и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


BXCSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-34.59%

-62.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.62%

-16.41%

-31.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.56%

-34.59%

-30.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.71%

-34.59%

-57.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.20%

-12.51%

-46.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.03%

-5.22%

-60.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.32%

4.84%

+15.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BXC и SCHG

BlueLinx Holdings Inc. (BXC) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что BXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BXCSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

6.77%

+10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.06%

12.54%

+22.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.90%

22.45%

+28.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.28%

22.31%

+32.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.86%

21.51%

+48.35%