Сравнение BXC с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BXC и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXC и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXC BlueLinx Holdings Inc. | -12.44% | -39.87% | -9.84% | 59.34% | -25.74% | 227.27% | 105.33% | -42.33% | 153.18% | 30.66% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BXC показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции BXC превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 24.12% против 16.95% соответственно.
BXC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -17.09%
- С начала года
- -12.44%
- 6 месяцев
- -26.99%
- 1 год
- -27.83%
- 3 года*
- -7.50%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 24.12%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXC vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BXC
SCHG
Сравнение BXC c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXC | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.76 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 1.24 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.09 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 3.71 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.76 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.57 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.79 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между BXC и SCHG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXC и SCHG
BXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXC BlueLinx Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BXC и SCHG
Максимальная просадка BXC за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXC и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -34.59% | -62.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.62% | -16.41% | -31.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.56% | -34.59% | -30.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.71% | -34.59% | -57.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.20% | -12.51% | -46.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.03% | -5.22% | -60.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 4.84% | +15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXC и SCHG
BlueLinx Holdings Inc. (BXC) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что BXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | 6.77% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.06% | 12.54% | +22.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.90% | 22.45% | +28.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.28% | 22.31% | +32.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.86% | 21.51% | +48.35% |