PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BXC с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BXC с SCHG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXC или SCHG.

Корреляция

Корреляция между BXC и SCHG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BXC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXC:

-0.71

SCHG:

0.50

Коэф-т Сортино

BXC:

-0.81

SCHG:

0.86

Коэф-т Омега

BXC:

0.91

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

BXC:

-0.62

SCHG:

0.53

Коэф-т Мартина

BXC:

-1.31

SCHG:

1.78

Индекс Язвы

BXC:

24.34%

SCHG:

7.00%

Дневная вол-ть

BXC:

47.49%

SCHG:

24.88%

Макс. просадка

BXC:

-97.28%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

BXC:

-48.26%

SCHG:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, BXC показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции BXC превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 19.64% против 15.31% соответственно.

BXC

С начала года

-33.32%

1 месяц

-8.29%

6 месяцев

-44.28%

1 год

-33.70%

5 лет

66.79%

10 лет

19.64%

SCHG

С начала года

-6.76%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-6.25%

1 год

12.34%

5 лет

17.90%

10 лет

15.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXC и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BXC
Ранг риск-скорректированной доходности BXC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BXC на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXC и SCHG

BXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXC
BlueLinx Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок BXC и SCHG

Максимальная просадка BXC за все время составила -97.28%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXC и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BXC и SCHG

Загрузка...