PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с XT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - UFOX tracks the BlueStar Connective Technologies Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, UFOX returned 24.01%/yr vs 8.42%/yr for XT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 62.60%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 20.20%.

UFOX

1 день
-2.52%
1 месяц
21.96%
С начала года
62.60%
6 месяцев
59.53%
1 год
119.37%
3 года*
48.73%
5 лет*
24.01%
10 лет*
—

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и XT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		62.60%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%6.81%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%15.93%

Correlation

The correlation between UFOX and XT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between UFOX and XT shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UFOX и XT

Секторы
UFOX
XT

Технологии

77.9%
43.5%

Промышленность

13.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.2%

Недвижимость

3.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

3.3%

Здравоохранение

-

23.4%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Технологии

UFOX
77.9%
XT
43.5%

Промышленность

UFOX
13.7%
XT
10.1%

Коммуникационные услуги

UFOX
5.0%
XT
5.2%

Недвижимость

UFOX
3.3%
XT
0.0%

Сырьевые материалы

UFOX

-

XT
2.0%

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

XT
7.9%

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

XT
0.0%

Энергетика

UFOX

-

XT
0.3%

Финансовые услуги

UFOX

-

XT
3.3%

Здравоохранение

UFOX

-

XT
23.4%

Коммунальные услуги

UFOX

-

XT
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AIPOUFOX с AISUFOX с XLKUFOX с AVUVUFOX с FTXL
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

UFOX vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOXXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.69
2.89

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33
3.83

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.48

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.87

4.41

+6.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.09

18.51

+24.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFOX vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа XT равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOXXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

2.89

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.41

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.66

+0.27

Просадки

Сравнение просадок UFOX и XT

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-34.41%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.45%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-22.09%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-34.41%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.47%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-7.41%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.49%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и XT

Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что UFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

4.85%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

11.94%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

15.99%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

20.76%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

20.08%

+5.14%

Сравнение комиссий UFOX и XT

UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и XT

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XT в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.36%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and XT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (9.95%) compared to XT (4.85%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs XT's -34.41%.

On 5-year performance, UFOX leads with 24.01% vs 8.42% for XT. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 24.01% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for XT.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.36% for UFOX.

UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.46% for XT.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор