PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - UFOX tracks the BlueStar Connective Technologies Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFOX returned 24.01%/yr vs 23.44%/yr for XLK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 62.61%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 34.34%.

UFOX

1 день
0.00%
1 месяц
19.55%
С начала года
62.61%
6 месяцев
58.12%
1 год
117.96%
3 года*
49.41%
5 лет*
24.01%
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и XLK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		62.61%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%6.81%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%31.08%

Correlation

The correlation between UFOX and XLK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between UFOX and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFOX и XLK

Секторы
UFOX
XLK

Технологии

77.9%
99.7%

Промышленность

13.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UFOX
77.9%
XLK
99.7%

Промышленность

UFOX
13.7%
XLK
0.1%

Коммуникационные услуги

UFOX
5.0%
XLK

-

Недвижимость

UFOX
3.3%
XLK

-

Сырьевые материалы

UFOX

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

XLK

-

Энергетика

UFOX

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

UFOX

-

XLK

-

Здравоохранение

UFOX

-

XLK

-

Коммунальные услуги

UFOX

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с AVUVUFOX с FTXLUFOX с QQQY
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

UFOX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOXXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.63
3.09

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.28
3.77

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.49

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.75

4.04

+6.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.51

13.55

+28.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFOX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 4.63, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63

3.09

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.95

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.41

+0.51

Просадки

Сравнение просадок UFOX и XLK

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-82.05%

+48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-15.92%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-25.66%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-33.56%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.54%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-34.95%

+25.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.74%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и XLK

Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что UFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

7.27%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

16.76%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

20.86%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

24.90%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

24.49%

+0.72%

Сравнение комиссий UFOX и XLK

UFOX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и XLK

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.36%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and XLK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (9.93%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, UFOX leads with 24.01% vs 23.44% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 24.01% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for UFOX.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.36% for UFOX.

UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.08% for XLK.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор