PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с SPRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both Technology Equities funds. UFOX is passively managed, while SPRX is actively managed. Over the past 3 years, UFOX returned 48.73%/yr vs 48.52%/yr for SPRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 62.60%, что значительно выше, чем у SPRX с доходностью 50.26%.

UFOX

1 день
-2.52%
1 месяц
21.96%
С начала года
62.60%
6 месяцев
59.53%
1 год
119.37%
3 года*
48.73%
5 лет*
24.01%
10 лет*
—

SPRX

1 день
-1.57%
1 месяц
33.49%
С начала года
50.26%
6 месяцев
44.40%
1 год
109.60%
3 года*
48.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		62.60%34.83%34.11%21.83%-27.26%8.56%
SPRX
Spear Alpha ETF		50.26%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%

Correlation

The correlation between UFOX and SPRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.84

The correlation between UFOX and SPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFOX и SPRX

Секторы
UFOX
SPRX

Технологии

77.9%
72.7%

Промышленность

13.7%
15.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.9%

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.0%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

UFOX
77.9%
SPRX
72.7%

Промышленность

UFOX
13.7%
SPRX
15.5%

Коммуникационные услуги

UFOX
5.0%
SPRX
3.9%

Недвижимость

UFOX
3.3%
SPRX

-

Сырьевые материалы

UFOX

-

SPRX

-

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

SPRX

-

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

SPRX

-

Энергетика

UFOX

-

SPRX

-

Финансовые услуги

UFOX

-

SPRX
8.0%

Здравоохранение

UFOX

-

SPRX

-

Коммунальные услуги

UFOX

-

SPRX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с AIPOUFOX с AISUFOX с XLKUFOX с AVUVUFOX с FTXLUFOX с QQQY
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM

Доходность на риск

UFOX vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOXSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.69
2.53

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33
2.89

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.38

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.87

4.55

+6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.09

14.41

+28.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFOX vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа SPRX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOXSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

2.53

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.59

+0.33

Просадки

Сравнение просадок UFOX и SPRX

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и SPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-51.21%

+17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-24.21%

+13.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-42.12%

+13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.57%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-17.65%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

7.63%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и SPRX

Текущая волатильность для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) составляет 9.95%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что UFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

14.91%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

35.46%

-15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

43.53%

-17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

41.74%

-17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

41.74%

-16.52%

Сравнение комиссий UFOX и SPRX

UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и SPRX

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.36%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and SPRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (14.91%) compared to UFOX (9.95%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs SPRX's -51.21%.

On 3-year performance, UFOX leads with 48.73% vs 48.52% for SPRX. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UFOX has been the lower-risk option at 9.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UFOX has performed better with a 48.73% return vs 48.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

UFOX has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for SPRX.

They also come from different issuers: Defiance and Spear. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.75% for SPRX.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор