PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. UFOX is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, UFOX returned 24.01%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 62.61%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

UFOX

1 день
0.00%
1 месяц
19.55%
С начала года
62.61%
6 месяцев
58.12%
1 год
117.96%
3 года*
49.41%
5 лет*
24.01%
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		62.61%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%6.45%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between UFOX and AVUV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.65

The correlation between UFOX and AVUV shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UFOX и AVUV

Секторы
UFOX
AVUV

Технологии

77.9%
7.0%

Промышленность

13.7%
13.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.8%

Недвижимость

3.3%
0.7%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

18.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

18.2%

Финансовые услуги

-

25.8%

Здравоохранение

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

UFOX
77.9%
AVUV
7.0%

Промышленность

UFOX
13.7%
AVUV
13.9%

Коммуникационные услуги

UFOX
5.0%
AVUV
2.8%

Недвижимость

UFOX
3.3%
AVUV
0.7%

Сырьевые материалы

UFOX

-

AVUV
4.9%

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

AVUV
18.0%

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

AVUV
4.5%

Энергетика

UFOX

-

AVUV
18.2%

Финансовые услуги

UFOX

-

AVUV
25.8%

Здравоохранение

UFOX

-

AVUV
4.2%

Коммунальные услуги

UFOX

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AIPOUFOX с AISUFOX с XLKUFOX с FTXLUFOX с QQQY
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

UFOX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.63
2.26

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.28
3.21

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.39

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.75

4.97

+5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.51

14.75

+27.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFOX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 4.63, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63

2.26

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.49

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.57

+0.36

Просадки

Сравнение просадок UFOX и AVUV

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-49.42%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-7.95%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-28.79%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-28.79%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

0.00%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-7.95%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.67%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и AVUV

Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что UFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

4.04%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

11.39%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

17.52%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

22.74%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

28.29%

-3.08%

Сравнение комиссий UFOX и AVUV

UFOX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и AVUV

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.36%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and AVUV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (9.93%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, UFOX leads with 24.01% vs 10.98% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 24.01% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for UFOX.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.36% for UFOX.

UFOX is categorized as Technology Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Defiance and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.25% for AVUV.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор