Сравнение UFOX с USOY
UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. UFOX is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, UFOX returned 119.37% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UFOX charges 0.30%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности UFOX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UFOX показывает доходность 62.60%, а USOY немного ниже – 62.18%.
UFOX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 21.96%
- С начала года
- 62.60%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 119.37%
- 3 года*
- 48.73%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFOX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 62.60% | 34.83% | 26.83% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between UFOX and USOY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.03 |
The correlation between UFOX and USOY shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFOX vs. USOY — Ранг доходности на риск
UFOX
USOY
Сравнение UFOX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFOX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.35 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.87 | 4.03 | +6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.09 | 7.74 | +35.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFOX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69 | 1.89 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок UFOX и USOY
Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFOX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -17.46% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -14.29% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -5.11% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -6.47% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 7.42% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFOX и USOY
Текущая волатильность для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) составляет 9.95%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что UFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFOX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 11.62% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 27.18% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 30.44% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 26.13% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 26.13% | -0.91% |
Сравнение комиссий UFOX и USOY
UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFOX и USOY
Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 0.36% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UFOX and USOY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to UFOX (9.95%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, UFOX leads with 119.37% vs 57.29% for USOY. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UFOX has been the lower-risk option at 9.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UFOX has performed better with a 119.37% return vs 57.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.36% for UFOX.
UFOX is categorized as Technology Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 1.22% for USOY.
UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFOX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор