PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UFOX с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с IGV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds - UFOX tracks the BlueStar Connective Technologies Index while IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFOX returned 18.42%/yr vs 3.81%/yr for IGV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 27.04%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -11.33%.

UFOX

1 день
-4.75%
1 месяц
-14.11%
6 месяцев
22.63%
С начала года
27.04%
1 год
53.16%
3 года*
35.15%
5 лет*
18.42%
10 лет*
—

IGV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
-11.33%
1 год
-14.65%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и IGV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		27.04%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%5.58%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-11.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%14.13%

Correlation

The correlation between UFOX and IGV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.74

Over the past year, the correlation between UFOX and IGV has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UFOX и IGV

Секторы
UFOX
IGV

Технологии

75.8%
89.1%

Промышленность

13.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
8.6%

Недвижимость

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UFOX
75.8%
IGV
89.1%

Промышленность

UFOX
13.9%
IGV
0.1%

Коммуникационные услуги

UFOX
7.1%
IGV
8.6%

Недвижимость

UFOX
3.2%
IGV

-

Сырьевые материалы

UFOX

-

IGV

-

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

IGV
0.3%

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

IGV

-

Энергетика

UFOX

-

IGV

-

Финансовые услуги

UFOX

-

IGV
1.9%

Здравоохранение

UFOX

-

IGV

-

Коммунальные услуги

UFOX

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AIPOUFOX с AISUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с LENS
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с SOXXIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с SMH

Доходность на риск

UFOX vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOXIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.51

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-0.56

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.93

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.40

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

-0.78

+10.19

UFOX vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFOX и IGV

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-63.45%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.83%

-36.61%

+12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-36.61%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-45.85%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.83%

-20.44%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-14.48%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

18.79%

-13.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и IGV

Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что UFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

7.72%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.27%

25.28%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.05%

28.66%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

28.09%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

26.40%

-0.67%

Сравнение комиссий UFOX и IGV

UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и IGV

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности IGV в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.47%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and IGV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (11.62%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs IGV's -63.45%.

On 5-year performance, UFOX leads with 18.42% vs 3.81% for IGV. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 18.42% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

UFOX has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.02% for IGV.

UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.39% for IGV.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор