PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UFO с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с NXTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UFO (Procure Space ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. UFO is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past 3 years, UFO returned 32.66%/yr vs 11.81%/yr for NXTE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности UFO и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 21.13%.

UFO

1 день
-3.72%
1 месяц
-14.71%
6 месяцев
-4.90%
С начала года
13.16%
1 год
43.87%
3 года*
32.66%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

NXTE

1 день
-3.43%
1 месяц
-8.32%
6 месяцев
11.86%
С начала года
21.13%
1 год
33.13%
3 года*
11.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
UFO
Procure Space ETF		13.16%67.36%27.22%-2.34%6.58%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		21.13%21.84%-3.42%13.85%-1.52%

Correlation

The correlation between UFO and NXTE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.66

The correlation between UFO and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и NXTE

Секторы
UFO
NXTE

Промышленность

52.2%
15.7%

Коммуникационные услуги

28.6%
1.6%

Технологии

19.3%
53.6%

Финансовые услуги

0.0%
1.3%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

10.0%

Недвижимость

-

10.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

UFO
52.2%
NXTE
15.7%

Коммуникационные услуги

UFO
28.6%
NXTE
1.6%

Технологии

UFO
19.3%
NXTE
53.6%

Финансовые услуги

UFO
0.0%
NXTE
1.3%

Сырьевые материалы

UFO

-

NXTE
0.5%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

NXTE
3.7%

Потребительский защитный сектор

UFO

-

NXTE
1.8%

Энергетика

UFO

-

NXTE

-

Здравоохранение

UFO

-

NXTE
10.0%

Недвижимость

UFO

-

NXTE
10.1%

Коммунальные услуги

UFO

-

NXTE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с PPINXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с NVDSNXTE с TSLQ

Доходность на риск

UFO vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFONXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.13

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.64

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.30

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

6.87

-3.00

UFO vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFO и NXTE

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFONXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-28.64%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.50%

-14.46%

-21.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.50%

-27.24%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.50%

-14.46%

-21.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-7.81%

-14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

4.83%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и NXTE

Текущая волатильность для Procure Space ETF (UFO) составляет 11.09%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что UFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFONXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

12.84%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.46%

25.03%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.87%

29.36%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.90%

27.01%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.28%

27.01%

+4.27%

Сравнение комиссий UFO и NXTE

UFO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и NXTE

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности NXTE в 0.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.34%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

UFO and NXTE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (12.84%) compared to UFO (11.09%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, UFO leads with 32.66% vs 11.81% for NXTE. On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UFO has been the lower-risk option at 11.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UFO has performed better with a 32.66% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

NXTE has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.34% for UFO.

They also come from different issuers: ProcureAM and AXS. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор