PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UFO с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с BOAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UFO (Procure Space ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 10.93%/yr vs 24.02%/yr for BOAT. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UFO charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности UFO и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 20.70%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.

UFO

1 день
-2.06%
1 месяц
-7.39%
6 месяцев
7.29%
С начала года
20.70%
1 год
54.34%
3 года*
35.24%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—
Всё время*
10.39%

BOAT

1 день
-1.60%
1 месяц
8.65%
6 месяцев
25.47%
С начала года
42.13%
1 год
50.36%
3 года*
26.08%
5 лет*
24.02%
10 лет*
—
Всё время*
24.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF
$1.73M$1.10M$1.06M

UFO

Procure Space ETF
$24.42M$26.49M$69.76M

Сравнение доходности по годам UFO и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
UFO
Procure Space ETF		20.70%67.36%27.22%-2.34%-25.85%-8.69%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		42.13%22.77%5.97%24.53%6.26%21.24%

Correlation

The correlation between UFO and BOAT is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.21

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.22

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.32

The correlation between UFO and BOAT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UFO и BOAT

Секторы
UFO
BOAT

Промышленность

48.9%
29.2%

Коммуникационные услуги

28.8%

-

Технологии

20.8%

-

Финансовые услуги

0.0%
6.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

10.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
48.9%
BOAT
29.2%

Коммуникационные услуги

UFO
28.8%
BOAT

-

Технологии

UFO
20.8%
BOAT

-

Финансовые услуги

UFO
0.0%
BOAT
6.6%

Сырьевые материалы

UFO

-

BOAT

-

Потребительский циклический сектор

UFO

-

BOAT

-

Потребительский защитный сектор

UFO

-

BOAT

-

Энергетика

UFO

-

BOAT
10.3%

Здравоохранение

UFO

-

BOAT

-

Недвижимость

UFO

-

BOAT

-

Коммунальные услуги

UFO

-

BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с SEABOAT с BDRYBOAT с MATXBOAT с BWETBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с VOO

Доходность на риск

UFO vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UFO c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.46

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.26

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

4.36

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

12.30

-8.39

UFO vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа BOAT равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFO и BOAT

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-33.94%

-16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.71%

-11.60%

-25.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.71%

-33.94%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-33.94%

-16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.20%

-2.56%

-28.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-9.49%

-12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.95%

4.11%

+9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и BOAT

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

6.75%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.03%

16.96%

+16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.13%

20.71%

+21.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.03%

25.03%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.30%

25.06%

+6.24%

Сравнение комиссий UFO и BOAT

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и BOAT

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BOAT в 6.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.47%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.32%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

UFO and BOAT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (9.83%) compared to BOAT (6.75%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs BOAT's -33.94%.

On 5-year performance, BOAT leads with 24.02% vs 10.93% for UFO. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BOAT has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOAT has performed better with a 24.02% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.32% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while BOAT is Industrials Equities. UFO tracks S-Network Space Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index. They also come from different issuers: Procure and Tidal. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор