Сравнение UFO с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Procure Space ETF (UFO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
UFO и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UFO и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFO и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 19.69% | 10.94% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.34% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, UFO показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 0.34%.
UFO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 113.55%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UFO и BDVL
UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
UFO vs. BDVL — Ранг доходности на риск
UFO
BDVL
Сравнение UFO c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFO | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFO | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между UFO и BDVL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и BDVL
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BDVL в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UFO и BDVL
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFO | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -7.71% | -42.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -4.53% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -1.20% | -21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFO | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.01% | 9.35% | +27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 9.35% | +19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 9.35% | +20.86% |