PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - UFO tracks the S-Network Space Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности UFO и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 53.53%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

UFO

1 день
2.77%
1 месяц
16.90%
С начала года
53.53%
6 месяцев
68.11%
1 год
138.54%
3 года*
48.04%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и BDVL

2026 (YTD)2025
UFO
Procure Space ETF		53.53%10.94%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between UFO and BDVL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов UFO и BDVL

Секторы
UFO
BDVL

Промышленность

47.2%
15.4%

Коммуникационные услуги

30.8%
10.7%

Технологии

22.0%
23.0%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

13.9%

Здравоохранение

-

11.1%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Промышленность

UFO
47.2%
BDVL
15.4%

Коммуникационные услуги

UFO
30.8%
BDVL
10.7%

Технологии

UFO
22.0%
BDVL
23.0%

Сырьевые материалы

UFO

-

BDVL
2.6%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

BDVL
8.5%

Потребительский защитный сектор

UFO

-

BDVL
6.3%

Энергетика

UFO

-

BDVL
2.8%

Финансовые услуги

UFO

-

BDVL
13.9%

Здравоохранение

UFO

-

BDVL
11.1%

Недвижимость

UFO

-

BDVL
1.0%

Коммунальные услуги

UFO

-

BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZBDVL с PID

Доходность на риск

UFO vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.01

-0.55

Просадки

Сравнение просадок UFO и BDVL

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-7.71%

-42.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-0.95%

-11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-1.19%

-20.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.15%

9.49%

+28.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

9.49%

+20.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

9.49%

+21.27%

Сравнение комиссий UFO и BDVL

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и BDVL

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.28%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

UFO and BDVL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.28% for UFO.

UFO tracks S-Network Space Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: ProcureAM and iShares. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор