Сравнение UFIV с UTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE).
UFIV и UTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFIV - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UFIV и UTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFIV и UTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | -0.15% | 6.89% | 1.09% | 1.58% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 0.08% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, UFIV показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у UTRE с доходностью 0.08%.
UFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UFIV и UTRE
И UFIV, и UTRE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UFIV vs. UTRE — Ранг доходности на риск
UFIV
UTRE
Сравнение UFIV c UTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFIV | UTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.58 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.41 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.55 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 8.78 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFIV | UTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.58 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.32 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между UFIV и UTRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFIV и UTRE
Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности UTRE в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | 3.55% | 3.66% | 4.00% | 2.96% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.48% | 3.60% | 4.01% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок UFIV и UTRE
Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что больше максимальной просадки UTRE в -2.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и UTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFIV | UTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -2.80% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -1.44% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.91% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -0.77% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.42% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFIV и UTRE
The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что UFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFIV | UTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.82% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 1.37% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 2.28% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 2.74% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 2.74% | +1.69% |