PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFIV с UTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFIV с UTRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFIV (F/m US Treasury 5 Year Note ETF) and UTRE (US Treasury 3 Year Note ETF) are both Government Bonds funds from US Benchmark Series - UFIV tracks the ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while UTRE tracks the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, UFIV returned 3.14%/yr vs 3.65%/yr for UTRE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UFIV и UTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UFIV

1 день
0.12%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.41%
1 год
2.59%
3 года*
3.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTRE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.74%
3 года*
3.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFIV и UTRE

2026 (YTD)202520242023
UFIV
F/m US Treasury 5 Year Note ETF		-0.49%6.89%1.09%1.58%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		-0.00%5.68%2.96%2.16%

Correlation

The correlation between UFIV and UTRE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.97

The correlation between UFIV and UTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m US Treasury 5 Year Note ETF

US Treasury 3 Year Note ETF

Часто сравнивают с UFIV:
UFIV с USVNUFIV с SGOVUFIV с FUMBXUFIV с VGITUFIV с SHVUFIV с MUBUFIV с FBND
Часто сравнивают с UTRE:
UTRE с GLDUTRE с JPIEUTRE с JAAAUTRE с VOOUTRE с USVNUTRE с XBILUTRE с UTEN

Доходность на риск

UFIV vs. UTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFIV
Ранг доходности на риск UFIV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFIV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFIV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFIV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFIV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFIV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFIV c UTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFIVUTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.38

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.14

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.92

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

5.68

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFIV vs. UTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFIV на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа UTRE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFIV и UTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFIVUTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.38

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.25

-0.61

Просадки

Сравнение просадок UFIV и UTRE

Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что больше максимальной просадки UTRE в -2.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и UTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFIVUTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-2.80%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-1.44%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.03%

-1.86%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.99%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-0.77%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.49%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UFIV и UTRE

F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что UFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFIVUTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.58%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

1.41%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

2.02%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

2.70%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

2.70%

+1.67%

Сравнение комиссий UFIV и UTRE

И UFIV, и UTRE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFIV и UTRE

Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности UTRE в 3.50%

ПозицияTTM202520242023
UFIV
F/m US Treasury 5 Year Note ETF		3.57%3.66%4.00%2.96%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		3.50%3.60%4.01%3.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, UFIV and UTRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UFIV has higher volatility (1.01%) compared to UTRE (0.58%). In terms of maximum drawdown, UFIV dropped -5.63% vs UTRE's -2.80%.

On 3-year performance, UTRE leads with 3.65% vs 3.14% for UFIV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, UTRE has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UTRE has performed better with a 3.65% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFIV and UTRE have the same expense ratio: 0.15% per year.

UFIV has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 3.50% for UTRE.

UFIV tracks ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while UTRE tracks ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross.

UTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFIV и UTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор