Сравнение UFIV с FBND
UFIV (F/m US Treasury 5 Year Note ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - UFIV is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. UFIV is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 3 years, UFIV returned 3.14%/yr vs 4.80%/yr for FBND. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UFIV charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности UFIV и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFIV показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.61%.
UFIV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам UFIV и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UFIV F/m US Treasury 5 Year Note ETF | -0.49% | 6.89% | 1.09% | 1.58% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.61% | 7.57% | 2.13% | 4.41% |
Correlation
The correlation between UFIV and FBND is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between UFIV and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFIV vs. FBND — Ранг доходности на риск
UFIV
FBND
Сравнение UFIV c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFIV | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.91 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 5.77 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFIV | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок UFIV и FBND
Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFIV | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -17.25% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.66% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -5.94% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.32% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -3.35% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.88% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFIV и FBND
Текущая волатильность для F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) составляет 1.01%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что UFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFIV | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.26% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 2.73% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 3.86% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 5.92% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 6.09% | -1.72% |
Сравнение комиссий UFIV и FBND
UFIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFIV и FBND
Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FBND в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.70% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
UFIV F/m US Treasury 5 Year Note ETF | 3.57% | 3.66% | 4.00% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UFIV and FBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBND has higher volatility (1.26%) compared to UFIV (1.01%). In terms of maximum drawdown, UFIV dropped -5.63% vs FBND's -17.25%.
On 3-year performance, FBND leads with 4.80% vs 3.14% for UFIV. On fees, UFIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UFIV has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FBND has performed better with a 4.80% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UFIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.57% for UFIV.
UFIV is categorized as Government Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for UFIV and 0.36% for FBND.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFIV и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор