Сравнение UFIV с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
UFIV и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFIV - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UFIV и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFIV и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | -0.03% | 6.89% | 1.09% | 1.58% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.34% | 7.57% | 2.13% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, UFIV показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.34%.
UFIV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UFIV и FBND
UFIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
UFIV vs. FBND — Ранг доходности на риск
UFIV
FBND
Сравнение UFIV c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFIV | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.51 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.71 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 5.27 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFIV | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между UFIV и FBND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFIV и FBND
Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FBND в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | 3.55% | 3.66% | 4.00% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок UFIV и FBND
Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFIV | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -17.25% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -2.79% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.59% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -3.38% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.90% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFIV и FBND
Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) составляет 1.28%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что UFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFIV | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.68% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 2.62% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 4.44% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 5.90% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 6.08% | -1.65% |