Сравнение UFIV с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
UFIV и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFIV - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UFIV и MUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFIV и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | -0.15% | 6.89% | 1.09% | 1.58% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.04% | 3.78% | 1.26% | 3.47% |
Доходность по периодам
С начала года, UFIV показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 0.04%.
UFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UFIV и MUB
UFIV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UFIV vs. MUB — Ранг доходности на риск
UFIV
MUB
Сравнение UFIV c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFIV | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.27 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.33 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.22 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFIV | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.58 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между UFIV и MUB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFIV и MUB
Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности MUB в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | 3.55% | 3.66% | 4.00% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.19% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок UFIV и MUB
Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и MUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFIV | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -13.68% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -3.30% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.87% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -2.24% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.04% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFIV и MUB
Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) составляет 1.28%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что UFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFIV | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.56% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.07% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 4.15% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 4.04% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 4.91% | -0.48% |