Сравнение UFIV с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
UFIV и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFIV - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFIV или MUB.
Основные характеристики
| UFIV | MUB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.43% | 1.61% |
| Дох-ть за 1 год | 5.59% | 7.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 3.41 | 7.31 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 0.92% |
| Дневная вол-ть | 4.70% | 4.01% |
| Макс. просадка | -5.64% | -13.68% |
| Текущая просадка | -2.89% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между UFIV и MUB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UFIV и MUB
С начала года, UFIV показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 1.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UFIV и MUB
UFIV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UFIV c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFIV и MUB
Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности MUB в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | 4.05% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.95% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок UFIV и MUB
Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UFIV и MUB
Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) составляет 1.11%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что UFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.