Сравнение UFIV с USVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN).
UFIV и USVN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFIV - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. USVN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UFIV и USVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFIV и USVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | -0.15% | 6.89% | 1.09% | 1.58% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.24% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UFIV показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у USVN с доходностью -0.24%.
UFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USVN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UFIV и USVN
И UFIV, и USVN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UFIV vs. USVN — Ранг доходности на риск
UFIV
USVN
Сравнение UFIV c USVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFIV | USVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.73 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.10 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.26 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 3.47 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFIV | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.73 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между UFIV и USVN составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFIV и USVN
Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности USVN в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | 3.55% | 3.66% | 4.00% | 2.96% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.75% | 3.81% | 4.07% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок UFIV и USVN
Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки USVN в -8.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и USVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFIV | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -8.27% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -2.98% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.22% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -2.35% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.08% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFIV и USVN
Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) составляет 1.28%, в то время как у US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что UFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFIV | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.70% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.90% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 4.79% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 5.87% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 5.87% | -1.44% |