Сравнение UFIV с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
UFIV - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFIV или FUMBX.
Основные характеристики
| UFIV | FUMBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.04% | 4.21% |
| Дох-ть за 1 год | 8.38% | 7.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.74 |
| Дневная вол-ть | 4.92% | 2.79% |
| Макс. просадка | -5.63% | -8.41% |
| Текущая просадка | -0.39% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между UFIV и FUMBX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UFIV и FUMBX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UFIV показывает доходность 4.04%, а FUMBX немного выше – 4.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UFIV и FUMBX
UFIV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UFIV c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFIV и FUMBX
Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности FUMBX в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | 4.06% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 1.92% | 1.64% | 1.11% | 1.29% | 1.59% | 1.89% | 1.64% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок UFIV и FUMBX
Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки FUMBX в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UFIV и FUMBX
The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что UFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.