PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFIV с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFIV с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

UFIV - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UFIV и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFIV и FUMBX

2026 (YTD)202520242023
UFIV
The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF		-0.15%6.89%1.09%1.58%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%2.68%

Доходность по периодам

С начала года, UFIV показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.

UFIV

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.49%
3 года*
3.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с UFIV:
UFIV с USVNUFIV с SGOVUFIV с VGITUFIV с SHVUFIV с MUBUFIV с FBNDUFIV с LQD
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий UFIV и FUMBX

UFIV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UFIV
The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

UFIV vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFIV
Ранг доходности на риск UFIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFIV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFIV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFIV c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFIVFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.55

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.43

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.52

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

8.74

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFIV vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFIV на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFIV и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFIVFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.55

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.73

-0.03

Корреляция

Корреляция между UFIV и FUMBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFIV и FUMBX

Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FUMBX в 3.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
UFIV
The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF		3.55%3.66%4.00%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%

Просадки

Сравнение просадок UFIV и FUMBX

Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

UFIVFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-8.83%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-1.54%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.06%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-1.88%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.44%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UFIV и FUMBX

The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что UFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFIVFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.74%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

1.37%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

2.32%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

2.89%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

2.49%

+1.94%