Сравнение UFIV с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
UFIV - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UFIV и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFIV и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | -0.03% | 6.89% | 1.09% | 1.58% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.16% | 5.83% | 3.25% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, UFIV показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 0.16%.
UFIV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UFIV и FUMBX
UFIV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UFIV vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
UFIV
FUMBX
Сравнение UFIV c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFIV | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.65 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.61 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.49 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 8.60 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFIV | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.65 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между UFIV и FUMBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFIV и FUMBX
Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FUMBX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | 3.55% | 3.66% | 4.00% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.67% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок UFIV и FUMBX
Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFIV | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -8.83% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -1.54% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.80% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.88% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.44% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFIV и FUMBX
The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что UFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFIV | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.83% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 1.39% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 2.32% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 2.89% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 2.49% | +1.94% |