- ISIN
- US74933W5105
- Эмитент
- US Benchmark Series
- Дата выпуска
- 27 мар. 2023 г.
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $29M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UFIV
F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции UFIV — $48.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) показал доход в -0.45% с начала года и 2.38% за последние 12 месяцев.
F/m US Treasury 5 Year Note ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -0.45%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность UFIV по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении UFIV закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.01% | 1.49% | -1.52% | -0.14% | -0.15% | 0.06% | -0.18% | -0.45% | |||||
| 2025 | 0.57% | 1.77% | 0.57% | 1.39% | -0.80% | 1.11% | -0.41% | 1.52% | 0.08% | 0.45% | 0.75% | -0.26% | 6.89% |
| 2024 | 0.08% | -1.34% | 0.47% | -1.93% | 1.29% | 1.03% | 2.10% | 1.17% | 0.98% | -2.29% | 0.61% | -0.98% | 1.09% |
| 2023 | 0.48% | 0.64% | -0.91% | -1.41% | 0.05% | -0.07% | -1.28% | -0.61% | 2.62% | 2.35% | 1.80% |
Метрики бенчмарка
F/m US Treasury 5 Year Note ETF has an annualized alpha of 2.82%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2023.
- This ETF participated in 13.33% of S&P 500 Index downside but only 11.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.82%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.13%
- Участие в снижении
- 13.33%
Комиссия
Комиссия UFIV составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UFIV имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFIV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.24 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 9.71 | -7.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность F/m US Treasury 5 Year Note ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.80 | $1.91 | $1.45 |
Дивидендный доход | 3.57% | 3.66% | 4.00% | 2.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для F/m US Treasury 5 Year Note ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.00 | $0.88 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.27 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.32 | $1.91 |
| 2023 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.18 | $0.36 | $1.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
F/m US Treasury 5 Year Note ETF показал максимальную просадку в 5.63%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка F/m US Treasury 5 Year Note ETF составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.63%окт. 2023 г. | 5mo 17d | 3mo 15d | 9mo 2dмай 2023 г. - февр. 2024 г. | — |
-4.03%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 2mo 20d | 6mo 18dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. | — |
-3.19%апр. 2024 г. | 2mo 28d | 2mo 12d | 5mo 10dфевр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-2.71%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.86%май 2025 г. | 13d | 1mo 13d | 1mo 26dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| UFIV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -56.78% | +51.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -9.10% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -18.90% | +14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -10.70% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.09% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UFIV
Добавьте F/m US Treasury 5 Year Note ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UFIV