- ISIN
- US74933W5105
- Эмитент
- US Benchmark Series
- Дата выпуска
- 27 мар. 2023 г.
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $30M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UFIV
F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции UFIV — $48.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) показал доход в -0.60% с начала года и 2.93% за последние 12 месяцев.
F/m US Treasury 5 Year Note ETF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UFIV по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UFIV закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.01% | 1.49% | -1.52% | -0.14% | -0.15% | -0.27% | -0.60% | ||||||
| 2025 | 0.57% | 1.77% | 0.57% | 1.39% | -0.80% | 1.11% | -0.41% | 1.52% | 0.08% | 0.45% | 0.75% | -0.26% | 6.89% |
| 2024 | 0.08% | -1.34% | 0.47% | -1.93% | 1.29% | 1.03% | 2.10% | 1.17% | 0.98% | -2.29% | 0.61% | -0.98% | 1.09% |
| 2023 | 0.26% | 0.64% | -0.91% | -1.41% | 0.05% | -0.07% | -1.28% | -0.61% | 2.62% | 2.35% | 1.58% |
Метрики бенчмарка
F/m US Treasury 5 Year Note ETF has an annualized alpha of 2.90%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2023.
- This ETF participated in 14.77% of S&P 500 Index downside but only 11.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.90%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.06%
- Участие в снижении
- 14.77%
Комиссия
Комиссия UFIV составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UFIV имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UFIV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.93 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 13.52 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность F/m US Treasury 5 Year Note ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.80 | $1.91 | $1.45 |
Дивидендный доход | 3.57% | 3.66% | 4.00% | 2.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для F/m US Treasury 5 Year Note ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.00 | $0.73 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.27 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.32 | $1.91 |
| 2023 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.18 | $0.36 | $1.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
F/m US Treasury 5 Year Note ETF показал максимальную просадку в 5.63%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка F/m US Treasury 5 Year Note ETF составляет 2.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -5.63%окт. 2023 г. | 5mo 17d | 3mo 15d | 9mo 2dмай 2023 г. - февр. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.03%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 2mo 20d | 6mo 18dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.19%апр. 2024 г. | 2mo 28d | 2mo 12d | 5mo 10dфевр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.71%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -1.86%май 2025 г. | 13d | 1mo 13d | 1mo 26dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| UFIV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -56.78% | +51.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -9.10% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -18.90% | +14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.74% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -10.72% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.97% | -1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UFIV
Добавьте F/m US Treasury 5 Year Note ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UFIV