Сравнение UFIV с MTBA
UFIV (F/m US Treasury 5 Year Note ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - UFIV is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. UFIV is passively managed, while MTBA is actively managed. Over the past year, UFIV returned 2.59% vs 4.76% for MTBA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UFIV и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFIV показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.13%.
UFIV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFIV и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UFIV F/m US Treasury 5 Year Note ETF | -0.49% | 6.89% | 1.09% | 3.62% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.13% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Correlation
The correlation between UFIV and MTBA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between UFIV and MTBA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFIV vs. MTBA — Ранг доходности на риск
UFIV
MTBA
Сравнение UFIV c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFIV | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.69 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 5.74 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFIV | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.56 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.31 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок UFIV и MTBA
Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFIV | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -3.48% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.82% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.50% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -0.79% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.83% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFIV и MTBA
Текущая волатильность для F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) составляет 1.01%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что UFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFIV | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.33% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 2.47% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 3.10% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 3.95% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 3.95% | +0.42% |
Сравнение комиссий UFIV и MTBA
И UFIV, и MTBA имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFIV и MTBA
Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
UFIV F/m US Treasury 5 Year Note ETF | 3.57% | 3.66% | 4.00% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
UFIV and MTBA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTBA has higher volatility (1.33%) compared to UFIV (1.01%). In terms of maximum drawdown, UFIV dropped -5.63% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, MTBA leads with 4.76% vs 2.59% for UFIV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, UFIV has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 4.76% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UFIV and MTBA have the same expense ratio: 0.15% per year.
MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 3.57% for UFIV.
UFIV is categorized as Government Bonds, while MTBA is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Simplify.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFIV и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор