PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFEB с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFEB с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

UFEB и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UFEB и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFEB и BAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		-0.91%10.57%12.93%11.91%-5.85%7.31%5.78%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%5.57%

Доходность по периодам

С начала года, UFEB показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

UFEB

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.26%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UFEB:
UFEB с JEPIUFEB с BUFFUFEB с FBUFUFEB с FFTYUFEB с LOUPUFEB с AIOOUFEB с BALT
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий UFEB и BAPR

И UFEB, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

UFEB vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFEB c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFEBBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.33

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.04

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.76

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

11.74

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFEB vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFEB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFEB и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFEBBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.33

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.90

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.76

+0.09

Корреляция

Корреляция между UFEB и BAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFEB и BAPR

Ни UFEB, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UFEB и BAPR

Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UFEBBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-23.91%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-9.19%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-15.58%

+6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

0.00%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.66%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.38%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UFEB и BAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) составляет 2.46%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что UFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFEBBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.50%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

4.32%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

11.91%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

11.54%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

13.25%

-5.52%