Сравнение UFCS с EIX
UFCS (United Fire Group, Inc.) and EIX (Edison International) are both stocks. UFCS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while EIX operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, UFCS returned 5.72%/yr vs 3.36%/yr for EIX. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UFCS и EIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFCS показывает доходность 51.00%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции UFCS превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 5.72% против 3.36% соответственно.
UFCS
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 49.03%
- С начала года
- 51.00%
- 1 год
- 106.79%
- 3 года*
- 41.19%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- 5.72%
- Всё время*
- 9.84%
EIX
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 3.36%
- Всё время*
- 9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $264.58M | $212.67M | $193.83M | |
| $8.02M | $8.51M | $7.81M |
Сравнение доходности по годам UFCS и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFCS United Fire Group, Inc. | 51.00% | 30.48% | 45.32% | -24.30% | 20.49% | -5.52% | -40.30% | -18.87% | 31.06% | -4.97% |
EIX Edison International | 18.28% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
Correlation
The correlation between UFCS and EIX is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
UFCS:
$1.39B
EIX:
$26.29B
UFCS:
$7.14
EIX:
$10.02
UFCS:
7.61
EIX:
6.82
UFCS:
0.04
EIX:
0.08
UFCS:
0.73
EIX:
1.36
UFCS:
$1.47B
EIX:
$19.42B
UFCS:
$257.34M
EIX:
$5.60B
UFCS:
$195.28M
EIX:
$6.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFCS vs. EIX — Ранг доходности на риск
UFCS
EIX
Сравнение UFCS c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Fire Group, Inc. (UFCS) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFCS | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.21 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.78 | 2.04 | +6.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.63 | 7.30 | +18.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFCS и EIX
Максимальная просадка UFCS за все время составила -69.89%, примерно равная максимальной просадке EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFCS и EIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFCS | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.89% | -72.18% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -15.00% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -43.88% | +18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.99% | -43.88% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.51% | -43.88% | -20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.00% | +15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.38% | -15.00% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 4.18% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFCS и EIX
United Fire Group, Inc. (UFCS) и Edison International (EIX) имеют волатильность 9.89% и 9.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFCS | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 9.63% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 18.80% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 25.04% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.39% | 25.62% | +13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.96% | 28.23% | +10.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFCS и EIX
Дивидендная доходность UFCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности EIX в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 5.06% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
UFCS United Fire Group, Inc. | 1.32% | 1.76% | 2.25% | 3.18% | 2.30% | 2.59% | 4.54% | 2.97% | 7.59% | 2.39% | 1.97% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFCS и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Fire Group, Inc. и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFCS и EIX
UFCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в -161.32M при выручке в 383.73M, что соответствует валовой рентабельности в -42.0%.
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UFCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.01M при выручке в 383.73M, что соответствует операционной рентабельности -9.9%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
UFCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.37M при выручке в 383.73M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 561.00M при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
UFCS and EIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFCS has higher volatility (9.89%) compared to EIX (9.63%). In terms of maximum drawdown, UFCS dropped -69.89% vs EIX's -72.18%.
UFCS currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFCS и EIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор