Сравнение UFCS с AVO
UFCS (United Fire Group, Inc.) and AVO (Mission Produce, Inc.) are both stocks. UFCS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AVO operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, UFCS returned 9.72%/yr vs -11.41%/yr for AVO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFCS и AVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFCS показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у AVO с доходностью -4.48%.
UFCS
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 55.27%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 3.47%
AVO
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -16.88%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -4.75%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFCS и AVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFCS United Fire Group, Inc. | 19.42% | 30.48% | 45.32% | -24.30% | 20.49% | -5.52% | 24.76% |
AVO Mission Produce, Inc. | -4.48% | -19.28% | 42.42% | -13.17% | -25.99% | 4.32% | 9.06% |
Correlation
The correlation between UFCS and AVO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
UFCS:
$6.59
AVO:
$0.47
UFCS:
6.55
AVO:
23.77
UFCS:
0.60
AVO:
0.59
UFCS:
$1.43B
AVO:
$1.34B
UFCS:
$325.77M
AVO:
$160.80M
UFCS:
$140.18M
AVO:
$88.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFCS vs. AVO — Ранг доходности на риск
UFCS
AVO
Сравнение UFCS c AVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Fire Group, Inc. (UFCS) и Mission Produce, Inc. (AVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFCS | AVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | -0.01 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | -0.04 | +13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFCS | AVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.01 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.32 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.11 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок UFCS и AVO
Максимальная просадка UFCS за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки AVO в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFCS и AVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFCS | AVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.89% | -62.71% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -29.73% | +17.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -36.87% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.99% | -62.71% | +14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -51.17% | +38.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.49% | -37.98% | +11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 9.32% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFCS и AVO
United Fire Group, Inc. (UFCS) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Mission Produce, Inc. (AVO) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что UFCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFCS | AVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 8.28% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 26.63% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.90% | 33.96% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 35.55% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.83% | 36.17% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFCS и AVO
Дивидендная доходность UFCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как AVO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFCS United Fire Group, Inc. | 1.57% | 1.76% | 2.25% | 3.18% | 2.30% | 2.59% | 4.54% | 2.97% | 7.59% | 2.39% | 1.97% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFCS и AVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Fire Group, Inc. и Mission Produce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFCS и AVO
UFCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 369.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 278.60M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
UFCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 369.44M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.50M при выручке в 278.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
UFCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.05M при выручке в 369.44M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
AVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о чистой прибыли в -700.00K при выручке в 278.60M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
UFCS and AVO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFCS has higher volatility (13.84%) compared to AVO (8.28%). In terms of maximum drawdown, UFCS dropped -69.89% vs AVO's -62.71%.
UFCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFCS и AVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор