Сравнение UFCS с CCOI
UFCS (United Fire Group, Inc.) and CCOI (Cogent Communications Holdings, Inc.) are both stocks. UFCS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CCOI operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, UFCS returned 3.47%/yr vs -4.09%/yr for CCOI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFCS и CCOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFCS показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у CCOI с доходностью -23.82%. За последние 10 лет акции UFCS превзошли акции CCOI по среднегодовой доходности: 3.47% против -4.09% соответственно.
UFCS
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 55.27%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 3.47%
CCOI
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -16.16%
- 1 год
- -64.40%
- 3 года*
- -32.88%
- 5 лет*
- -22.34%
- 10 лет*
- -4.09%
Сравнение доходности по годам UFCS и CCOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFCS United Fire Group, Inc. | 19.42% | 30.48% | 45.32% | -24.30% | 20.49% | -5.52% | -40.30% | -18.87% | 31.06% | -4.97% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | -23.82% | -70.14% | 7.19% | 41.23% | -17.20% | 27.78% | -5.33% | 51.98% | 4.25% | 14.33% |
Correlation
The correlation between UFCS and CCOI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2002 г. | 0.26 |
The correlation between UFCS and CCOI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFCS:
$6.59
CCOI:
-$3.56
UFCS:
0.60
CCOI:
0.82
UFCS:
$1.43B
CCOI:
$948.70M
UFCS:
$325.77M
CCOI:
$307.44M
UFCS:
$140.18M
CCOI:
$187.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFCS vs. CCOI — Ранг доходности на риск
UFCS
CCOI
Сравнение UFCS c CCOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Fire Group, Inc. (UFCS) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFCS | CCOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | -0.93 | +5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | -1.38 | +14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFCS | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.76 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.47 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.10 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.06 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок UFCS и CCOI
Максимальная просадка UFCS за все время составила -69.89%, что меньше максимальной просадки CCOI в -96.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFCS и CCOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFCS | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.89% | -96.52% | +26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -69.30% | +57.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -80.02% | +55.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.99% | -80.02% | +32.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.51% | -80.02% | +15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -79.21% | +66.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.49% | -59.18% | +32.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 46.58% | -42.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFCS и CCOI
Текущая волатильность для United Fire Group, Inc. (UFCS) составляет 13.84%, в то время как у Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что UFCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFCS | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 25.56% | -11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 68.89% | -47.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.90% | 85.36% | -53.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 47.50% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.83% | 40.77% | -1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFCS и CCOI
Дивидендная доходность UFCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности CCOI в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 6.56% | 14.15% | 5.09% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% |
UFCS United Fire Group, Inc. | 1.57% | 1.76% | 2.25% | 3.18% | 2.30% | 2.59% | 4.54% | 2.97% | 7.59% | 2.39% | 1.97% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFCS и CCOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Fire Group, Inc. и Cogent Communications Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFCS и CCOI
UFCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 369.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.96M при выручке в 239.19M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.
UFCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 369.44M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CCOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.51M при выручке в 239.19M, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.
UFCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.05M при выручке в 369.44M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
CCOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.54M при выручке в 239.19M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.
Часто задаваемые вопросы
UFCS and CCOI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOI has higher volatility (25.56%) compared to UFCS (13.84%). In terms of maximum drawdown, UFCS dropped -69.89% vs CCOI's -96.52%.
UFCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFCS и CCOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор