Сравнение UFCS с SCHB

С начала года, UFCS показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции UFCS уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 1.19% против 13.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Fire Group, Inc. (UFCS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFCS на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFCS и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UFCS и SCHB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность UFCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SCHB в 1.17%

Максимальная просадка UFCS за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFCS и SCHB.

United Fire Group, Inc. (UFCS) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что UFCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.