Сравнение UEVM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UEVM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UEVM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UEVM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.70% | 22.74% | 11.92% | 17.41% | -14.60% | 11.09% | 3.77% | 10.71% | -16.96% | 3.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 5.01% |
Доходность по периодам
С начала года, UEVM показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
UEVM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UEVM и VOO
UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
UEVM vs. VOO — Ранг доходности на риск
UEVM
VOO
Сравнение UEVM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEVM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.53 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.55 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 7.31 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEVM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между UEVM и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEVM и VOO
Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.72% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UEVM и VOO
Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UEVM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -33.99% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.98% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -24.52% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -5.55% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -3.72% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.55% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEVM и VOO
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UEVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UEVM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.34% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 9.47% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 18.11% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.82% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.99% | +0.42% |