PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEVM с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с SPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEVM returned 7.55%/yr vs 5.70%/yr for SPEM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 12.45%.

UEVM

1 день
-1.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.31%
1 год
24.92%
3 года*
18.34%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

SPEM

1 день
-1.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.35%
3 года*
18.73%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEVM и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.99%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.45%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%4.73%

Correlation

The correlation between UEVM and SPEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.91

The correlation between UEVM and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UEVM и SPEM

Секторы
UEVM
SPEM

Финансовые услуги

17.7%
20.2%

Технологии

15.5%
28.2%

Промышленность

8.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.9%

Энергетика

5.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.4%

Сырьевые материалы

4.6%
8.2%

Здравоохранение

4.4%
4.0%

Коммунальные услуги

4.1%
2.8%

Недвижимость

2.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.2%

Финансовые услуги

UEVM
17.7%
SPEM
20.2%

Технологии

UEVM
15.5%
SPEM
28.2%

Промышленность

UEVM
8.7%
SPEM
8.5%

Потребительский защитный сектор

UEVM
5.5%
SPEM
3.9%

Энергетика

UEVM
5.2%
SPEM
4.7%

Потребительский циклический сектор

UEVM
5.0%
SPEM
10.4%

Сырьевые материалы

UEVM
4.6%
SPEM
8.2%

Здравоохранение

UEVM
4.4%
SPEM
4.0%

Коммунальные услуги

UEVM
4.1%
SPEM
2.8%

Недвижимость

UEVM
2.8%
SPEM
1.9%

Коммуникационные услуги

UEVM
2.0%
SPEM
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHDUEVM с IXUS
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

UEVM vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEVM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEVMSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.98

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.73

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.77

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

10.14

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEVM vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEVMSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.23

+0.09

Просадки

Сравнение просадок UEVM и SPEM

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-64.41%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-11.36%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-17.62%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-31.88%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.40%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-14.75%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.10%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и SPEM

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 5.15%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.69%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

13.29%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.92%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.13%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.80%

-0.41%

Сравнение комиссий UEVM и SPEM

UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и SPEM

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности SPEM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.05%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEVM and SPEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (5.69%) compared to UEVM (5.15%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs SPEM's -64.41%.

On 5-year performance, UEVM leads with 7.55% vs 5.70% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UEVM has performed better with a 7.55% return vs 5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.47% for SPEM.

UEVM is categorized as Momentum, while SPEM is Emerging Markets Equities. UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: Victory Capital and State Street. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.11% for SPEM.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор