Сравнение UEVM с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
UEVM и HAWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UEVM и HAWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UEVM и HAWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.70% | 22.74% | 11.92% | 17.41% | -14.60% | 11.09% | 3.77% | 10.71% | -16.96% | 3.70% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.90% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UEVM показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 4.90%.
UEVM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
HAWX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UEVM и HAWX
UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.
Доходность на риск
UEVM vs. HAWX — Ранг доходности на риск
UEVM
HAWX
Сравнение UEVM c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEVM | HAWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.82 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.43 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.47 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 10.37 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEVM | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.82 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между UEVM и HAWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEVM и HAWX
Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности HAWX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.72% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.67% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок UEVM и HAWX
Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и HAWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UEVM | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -30.63% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.16% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -17.47% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -5.16% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -4.33% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.66% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEVM и HAWX
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что UEVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UEVM | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.42% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 10.12% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 15.18% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 13.11% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.09% | +3.32% |