PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEVM с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с EMGF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while EMGF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEVM returned 7.55%/yr vs 10.38%/yr for EMGF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 30.01%.

UEVM

1 день
-1.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.31%
1 год
24.92%
3 года*
18.34%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

EMGF

1 день
-1.20%
1 месяц
9.65%
С начала года
30.01%
6 месяцев
32.52%
1 год
55.31%
3 года*
26.88%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEVM и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.99%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		30.01%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%5.72%

Correlation

The correlation between UEVM and EMGF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.91

The correlation between UEVM and EMGF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UEVM и EMGF

Секторы
UEVM
EMGF

Финансовые услуги

17.7%
19.2%

Технологии

15.5%
34.7%

Промышленность

8.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.8%

Энергетика

5.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.4%

Сырьевые материалы

4.6%
5.8%

Здравоохранение

4.4%
2.9%

Коммунальные услуги

4.1%
2.5%

Недвижимость

2.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.4%

Финансовые услуги

UEVM
17.7%
EMGF
19.2%

Технологии

UEVM
15.5%
EMGF
34.7%

Промышленность

UEVM
8.7%
EMGF
7.8%

Потребительский защитный сектор

UEVM
5.5%
EMGF
3.8%

Энергетика

UEVM
5.2%
EMGF
4.3%

Потребительский циклический сектор

UEVM
5.0%
EMGF
10.4%

Сырьевые материалы

UEVM
4.6%
EMGF
5.8%

Здравоохранение

UEVM
4.4%
EMGF
2.9%

Коммунальные услуги

UEVM
4.1%
EMGF
2.5%

Недвижимость

UEVM
2.8%
EMGF
1.1%

Коммуникационные услуги

UEVM
2.0%
EMGF
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHDUEVM с IXUS
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с SPY

Доходность на риск

UEVM vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEVM c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEVMEMGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.78

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.62

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.11

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

15.84

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEVM vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа EMGF равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEVMEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.78

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Просадки

Сравнение просадок UEVM и EMGF

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и EMGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-40.23%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-13.54%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-17.65%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-28.60%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.20%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-10.05%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.50%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и EMGF

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 5.15%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

9.20%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

17.50%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

19.99%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.69%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

19.48%

-1.09%

Сравнение комиссий UEVM и EMGF

И UEVM, и EMGF имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и EMGF

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности EMGF в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		1.94%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.05%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEVM and EMGF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMGF has higher volatility (9.20%) compared to UEVM (5.15%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs EMGF's -40.23%.

On 5-year performance, EMGF leads with 10.38% vs 7.55% for UEVM. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMGF has performed better with a 10.38% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UEVM and EMGF have the same expense ratio: 0.45% per year.

UEVM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.94% for EMGF.

UEVM is categorized as Momentum, while EMGF is Emerging Markets Equities. UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. They also come from different issuers: Victory Capital and iShares.

EMGF currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и EMGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор