PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEVM с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с EMGF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while EMGF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEVM returned 8.69%/yr vs 9.88%/yr for EMGF. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 22.07%.

UEVM

1 день
-0.17%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
2.73%
С начала года
9.79%
1 год
17.54%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
Всё время*
5.88%

EMGF

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.03%
6 месяцев
13.16%
С начала года
22.07%
1 год
35.70%
3 года*
22.64%
5 лет*
9.88%
10 лет*
9.73%
Всё время*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMGF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
$10.11M$11.75M$11.81M

UEVM

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
$144.41K$195.45K$173.98K

Сравнение доходности по годам UEVM и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		9.79%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.04%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		22.07%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%4.99%

Correlation

The correlation between UEVM and EMGF is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.90

The correlation between UEVM and EMGF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UEVM и EMGF

Секторы
UEVM
EMGF

Финансовые услуги

26.7%
17.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

10.1%
3.1%

Промышленность

9.7%
7.5%

Здравоохранение

8.7%
2.7%

Технологии

8.6%
42.6%

Сырьевые материалы

7.4%
5.0%

Энергетика

5.9%
3.4%

Коммунальные услуги

5.0%
2.2%

Недвижимость

4.2%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
6.4%

Финансовые услуги

UEVM
26.7%
EMGF
17.8%

Потребительский циклический сектор

UEVM
11.6%
EMGF
8.2%

Потребительский защитный сектор

UEVM
10.1%
EMGF
3.1%

Промышленность

UEVM
9.7%
EMGF
7.5%

Здравоохранение

UEVM
8.7%
EMGF
2.7%

Технологии

UEVM
8.6%
EMGF
42.6%

Сырьевые материалы

UEVM
7.4%
EMGF
5.0%

Энергетика

UEVM
5.9%
EMGF
3.4%

Коммунальные услуги

UEVM
5.0%
EMGF
2.2%

Недвижимость

UEVM
4.2%
EMGF
1.0%

Коммуникационные услуги

UEVM
2.2%
EMGF
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с SCHDUEVM с HAWXUEVM с VWOUEVM с IXUS
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с EEMEMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с FDEMEMGF с XCEMEMGF с VWOEMGF с SPY

Доходность на риск

UEVM vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UEVM c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEVMEMGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.47

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.01

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.45

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

7.50

-2.29

UEVM vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEVM и EMGF

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и EMGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-40.23%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-14.63%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-17.65%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-28.17%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-8.19%

+6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-10.00%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.77%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и EMGF

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 3.47%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

8.28%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

22.35%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

24.32%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

18.70%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

19.78%

-1.43%

Сравнение комиссий UEVM и EMGF

И UEVM, и EMGF имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и EMGF

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности EMGF в 2.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.06%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		2.64%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEVM and EMGF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMGF has higher volatility (8.28%) compared to UEVM (3.47%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs EMGF's -40.23%.

On 5-year performance, EMGF leads with 9.88% vs 8.69% for UEVM. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMGF has performed better with a 9.88% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UEVM and EMGF have the same expense ratio: 0.45% per year.

UEVM has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.06% for EMGF.

UEVM is categorized as Momentum, while EMGF is Emerging Markets Equities. UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. They also come from different issuers: Victory and iShares.

EMGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и EMGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор