PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UEVM с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEVM с VWO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

UEVM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI EM Select Value Momentum Blend. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UEVM или VWO.

Корреляция

Корреляция между UEVM и VWO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEVM:

0.43

VWO:

0.55

Коэф-т Сортино

UEVM:

0.82

VWO:

0.92

Коэф-т Омега

UEVM:

1.11

VWO:

1.12

Коэф-т Кальмара

UEVM:

0.50

VWO:

0.54

Коэф-т Мартина

UEVM:

1.43

VWO:

1.77

Индекс Язвы

UEVM:

6.55%

VWO:

5.88%

Дневная вол-ть

UEVM:

18.63%

VWO:

18.47%

Макс. просадка

UEVM:

-45.44%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

UEVM:

-4.81%

VWO:

-6.41%

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 5.13%.

UEVM

С начала года

3.83%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

1.89%

1 год

7.49%

5 лет

11.12%

10 лет

N/A

VWO

С начала года

5.13%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

1.34%

1 год

9.84%

5 лет

8.26%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UEVM и VWO

UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

UEVM
VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEVM и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг риск-скорректированной доходности UEVM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEVM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UEVM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и VWO

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности VWO в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UEVM
VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF		6.28%5.79%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.53%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.06%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок UEVM и VWO

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и VWO

VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.89% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...