Сравнение UEVM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
UEVM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UEVM и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UEVM и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.70% | 22.74% | 11.92% | 17.41% | -14.60% | 11.09% | 3.77% | 10.71% | -16.96% | 3.70% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, UEVM показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%.
UEVM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UEVM и VWO
UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
UEVM vs. VWO — Ранг доходности на риск
UEVM
VWO
Сравнение UEVM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEVM | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.80 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.89 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 7.18 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEVM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.23 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между UEVM и VWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEVM и VWO
Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.72% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок UEVM и VWO
Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UEVM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -67.68% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -12.23% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -32.80% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -8.13% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -15.93% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.22% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEVM и VWO
Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 6.86%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UEVM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.41% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 12.26% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 17.83% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.21% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 19.18% | -0.77% |