PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEVM с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с IXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, UEVM returned 7.55%/yr vs 8.38%/yr for IXUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for IXUS.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 14.51%.

UEVM

1 день
-1.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.31%
1 год
24.92%
3 года*
18.34%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

IXUS

1 день
-1.01%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.51%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.15%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEVM и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.99%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		14.51%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%3.82%

Correlation

The correlation between UEVM and IXUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.85

The correlation between UEVM and IXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UEVM и IXUS

Секторы
UEVM
IXUS

Финансовые услуги

17.7%
22.4%

Технологии

15.5%
18.0%

Промышленность

8.7%
15.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.1%

Энергетика

5.2%
5.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
8.3%

Сырьевые материалы

4.6%
7.6%

Здравоохранение

4.4%
7.1%

Коммунальные услуги

4.1%
3.2%

Недвижимость

2.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.8%

Финансовые услуги

UEVM
17.7%
IXUS
22.4%

Технологии

UEVM
15.5%
IXUS
18.0%

Промышленность

UEVM
8.7%
IXUS
15.9%

Потребительский защитный сектор

UEVM
5.5%
IXUS
5.1%

Энергетика

UEVM
5.2%
IXUS
5.2%

Потребительский циклический сектор

UEVM
5.0%
IXUS
8.3%

Сырьевые материалы

UEVM
4.6%
IXUS
7.6%

Здравоохранение

UEVM
4.4%
IXUS
7.1%

Коммунальные услуги

UEVM
4.1%
IXUS
3.2%

Недвижимость

UEVM
2.8%
IXUS
2.5%

Коммуникационные услуги

UEVM
2.0%
IXUS
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHD
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG

Доходность на риск

UEVM vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEVM c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEVMIXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.10

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.89

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.84

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

11.13

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEVM vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEVMIXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.10

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UEVM и IXUS

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и IXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-36.22%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-11.36%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-13.75%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-30.04%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.01%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-7.50%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.90%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и IXUS

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 5.15%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.64%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

13.16%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.37%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.21%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.07%

+1.32%

Сравнение комиссий UEVM и IXUS

UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и IXUS

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности IXUS в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.83%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.05%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEVM and IXUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXUS has higher volatility (5.64%) compared to UEVM (5.15%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs IXUS's -36.22%.

On 5-year performance, IXUS leads with 8.38% vs 7.55% for UEVM. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IXUS has performed better with a 8.38% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.83% for IXUS.

UEVM is categorized as Momentum, while IXUS is Foreign Large Cap Equities. UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). They also come from different issuers: Victory Capital and iShares. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.07% for IXUS.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и IXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор