Сравнение UDPIX с USPIX
UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UDPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UDPIX returned 21.76%/yr vs -40.20%/yr for USPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UDPIX charges 1.54%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.
Доходность
Сравнение доходности UDPIX и USPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDPIX показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -27.80%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 21.76% против -40.20% соответственно.
UDPIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 21.76%
USPIX
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -43.25%
- 3 года*
- -38.54%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.20%
Сравнение доходности по годам UDPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 12.95% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -27.80% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Correlation
The correlation between UDPIX and USPIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2002 г. | -0.77 |
The correlation between UDPIX and USPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
UDPIX
USPIX
Сравнение UDPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.78 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.95 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | -1.90 | +9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDPIX и USPIX
Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и USPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -100.00% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -47.13% | +27.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -80.96% | +47.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -89.53% | +49.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -99.48% | +36.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -100.00% | +98.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.53% | -96.43% | +78.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 25.69% | -20.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDPIX и USPIX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) составляет 8.47%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 17.82% | -9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 29.00% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 35.99% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 45.76% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.14% | 44.59% | -9.45% |
Сравнение комиссий UDPIX и USPIX
UDPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDPIX и USPIX
Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности USPIX в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 3.45% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.75% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDPIX and USPIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (17.82%) compared to UDPIX (8.47%). In terms of maximum drawdown, UDPIX dropped -81.97% vs USPIX's -100.00%.
UDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDPIX и USPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор