PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDPIX с USPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UDPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UDPIX returned 21.05%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. UDPIX charges 1.54%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности UDPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDPIX показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 21.05% против -58.54% соответственно.

UDPIX

1 день
0.94%
1 месяц
9.78%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.23%
1 год
39.20%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.39%
10 лет*
21.05%

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		11.76%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between UDPIX and USPIX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2002 г.

-0.78

The correlation between UDPIX and USPIX shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с NASDXUDPIX с UNPIXUDPIX с HCPIXUDPIX с BIPIXUDPIX с RYMDX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX

Доходность на риск

UDPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-1.57

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-2.68

+5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.72

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-1.01

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

-2.01

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDPIX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-1.57

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.77

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

-1.01

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.73

+1.06

Просадки

Сравнение просадок UDPIX и USPIX

Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-100.00%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-49.97%

+30.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-80.85%

+47.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-89.47%

+49.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.40%

-99.99%

+36.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-96.44%

+78.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

25.29%

-20.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UDPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) составляет 6.00%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

9.07%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

24.45%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

32.12%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

45.19%

-15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.13%

58.07%

-22.94%

Сравнение комиссий UDPIX и USPIX

UDPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDPIX и USPIX

Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности USPIX в 4.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		3.49%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDPIX and USPIX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to UDPIX (6.00%). In terms of maximum drawdown, UDPIX dropped -81.97% vs USPIX's -100.00%.

UDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор