PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDPIX с USPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UDPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UDPIX returned 20.68%/yr vs -39.42%/yr for USPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UDPIX charges 1.54%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности UDPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDPIX показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 20.68% против -39.42% соответственно.

UDPIX

1 день
0.54%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
10.79%
С начала года
16.97%
1 год
35.37%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.32%
10 лет*
20.68%

USPIX

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
-27.23%
С начала года
-28.74%
1 год
-40.62%
3 года*
-37.05%
5 лет*
-31.48%
10 лет*
-39.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		16.97%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-28.74%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between UDPIX and USPIX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2002 г.

-0.77

The correlation between UDPIX and USPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с BIPIXUDPIX с UNPIXUDPIX с HCPIXUDPIX с NASDXUDPIX с RYMDX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX

Доходность на риск

UDPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-1.10

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-1.71

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.82

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.91

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

-1.75

+8.73

UDPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDPIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDPIX и USPIX

Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-100.00%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-45.06%

+25.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-80.96%

+47.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-89.53%

+49.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.40%

-99.37%

+35.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-100.00%

+98.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-96.44%

+78.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

23.30%

-18.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UDPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) составляет 4.83%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

15.59%

-10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

30.47%

-11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

37.07%

-12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

45.96%

-15.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

44.63%

-9.55%

Сравнение комиссий UDPIX и USPIX

UDPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDPIX и USPIX

Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности USPIX в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		3.33%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.80%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDPIX and USPIX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (15.59%) compared to UDPIX (4.83%). In terms of maximum drawdown, UDPIX dropped -81.97% vs USPIX's -100.00%.

UDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор