PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UDPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDPIX показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -27.80%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 21.76% против -40.20% соответственно.


UDPIX

1 день
-0.19%
1 месяц
4.01%
С начала года
12.95%
6 месяцев
9.76%
1 год
37.33%
3 года*
25.02%
5 лет*
14.15%
10 лет*
21.76%

USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDPIX и USPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund
12.95%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between UDPIX and USPIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2002 г.

-0.77

The correlation between UDPIX and USPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Доходность на риск

UDPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина

USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UDPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.78

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.95

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

-1.90

+9.59

UDPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDPIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDPIX и USPIX

Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и USPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UDPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-100.00%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-47.13%

+27.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-80.96%

+47.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-89.53%

+49.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.40%

-99.48%

+36.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-100.00%

+98.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-96.43%

+78.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

25.69%

-20.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UDPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) составляет 8.47%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UDPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

17.82%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

29.00%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

35.99%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

45.76%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.14%

44.59%

-9.45%

Сравнение комиссий UDPIX и USPIX

UDPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDPIX и USPIX

Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности USPIX в 3.75%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund
3.45%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UDPIX and USPIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to UDPIX (8.47%). In terms of maximum drawdown, UDPIX dropped -81.97% vs USPIX's -100.00%.

UDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор