Сравнение UDOW с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
UDOW и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 23.16% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и WTIU
И UDOW, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UDOW vs. WTIU — Ранг доходности на риск
UDOW
WTIU
Сравнение UDOW c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.58 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 1.71 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.05 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и WTIU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и WTIU
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и WTIU
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -75.73% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -53.11% | +22.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -24.42% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -39.49% | +25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 28.53% | -19.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и WTIU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.82%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 22.50% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 46.56% | -18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 81.69% | -31.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 69.54% | -25.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 69.54% | -17.87% |