PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с DFEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UDOW returned 13.79%/yr vs 29.22%/yr for DFEN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 13.12%.

UDOW

1 день
2.07%
1 месяц
8.49%
С начала года
14.65%
6 месяцев
11.42%
1 год
51.98%
3 года*
32.31%
5 лет*
13.79%
10 лет*
23.82%

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		14.65%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%66.94%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between UDOW and DFEN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.71

Over the past year, the correlation between UDOW and DFEN has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UDOW и DFEN

Секторы
UDOW
DFEN

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%
19.7%

Технологии

17.1%
0.0%

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.2%
DFEN

-

Промышленность

UDOW
18.4%
DFEN
19.7%

Технологии

UDOW
17.1%
DFEN
0.0%

Здравоохранение

UDOW
13.1%
DFEN

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.6%
DFEN

-

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.4%
DFEN

-

Сырьевые материалы

UDOW
4.0%
DFEN

-

Энергетика

UDOW
2.4%
DFEN

-

Коммуникационные услуги

UDOW
1.9%
DFEN

-

Недвижимость

UDOW

-

DFEN

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

UDOW vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.18

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.85

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.85

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

4.29

+2.30

UDOW vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и DFEN

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-91.36%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-41.75%

+13.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-43.13%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-55.30%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-25.87%

+23.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-45.20%

+30.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

17.99%

-10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и DFEN

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 12.92%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

27.31%

-14.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.12%

55.81%

-26.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

65.81%

-28.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

60.74%

-16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.84%

71.66%

-19.82%

Сравнение комиссий UDOW и DFEN

UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и DFEN

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DFEN в 7.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.18%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and DFEN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to UDOW (12.92%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs 13.79% for UDOW. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 12.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs 13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 1.18% for UDOW.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.99% for DFEN.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор