Сравнение UDOW с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
UDOW и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 17.50% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и BITU
И UDOW, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UDOW vs. BITU — Ранг доходности на риск
UDOW
BITU
Сравнение UDOW c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.61 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | -0.59 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.67 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -1.29 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.61 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.32 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и BITU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и BITU
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и BITU
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -77.76% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -77.76% | +47.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -76.14% | +54.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -31.36% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 40.50% | -31.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.82%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 26.02% | -11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 74.12% | -46.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 90.32% | -40.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 99.57% | -55.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 99.57% | -47.90% |