Сравнение UDOW с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
UDOW и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UDOW и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 7.32% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и BITO
И UDOW, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UDOW vs. BITO — Ранг доходности на риск
UDOW
BITO
Сравнение UDOW c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.52 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | -0.50 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.42 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -0.89 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.52 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.08 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и BITO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и BITO
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и BITO
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -77.86% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -50.05% | +19.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -46.75% | +25.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -36.57% | +22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 23.73% | -14.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и BITO
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 12.84% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 36.71% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 45.32% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 55.77% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 55.77% | -4.10% |