Сравнение UDOW с BITO
UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UDOW is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UDOW returned 34.50%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
UDOW
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 51.04%
- 3 года*
- 34.50%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 23.01%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDOW и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 22.92% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 9.14% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between UDOW and BITO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDOW vs. BITO — Ранг доходности на риск
UDOW
BITO
Сравнение UDOW c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDOW | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.89 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | -1.42 | +7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDOW и BITO
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDOW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -77.86% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -54.47% | +26.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.83% | -54.47% | +9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -50.18% | +46.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -37.06% | +22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 33.91% | -26.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 6.90%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDOW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 10.49% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.66% | 34.48% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.53% | 44.10% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.29% | 54.80% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 54.80% | -3.13% |
Сравнение комиссий UDOW и BITO
И UDOW, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и BITO
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.09% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
UDOW and BITO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to UDOW (6.90%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, UDOW leads with 34.50% vs 21.06% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UDOW has performed better with a 34.50% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDOW and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 1.09% for UDOW.
UDOW is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDOW и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор