Сравнение UDN с YCS
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - UDN is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDN returned -0.29%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. UDN charges 0.77%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности UDN и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -0.29% против 12.99% соответственно.
UDN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- -0.29%
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам UDN и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.59% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between UDN and YCS is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.46 |
Over the past year, the inverse relationship between UDN and YCS has strengthened: their correlation has moved from -0.46 to -0.69, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. YCS — Ранг доходности на риск
UDN
YCS
Сравнение UDN c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDN | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.61 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 11.41 | -11.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDN и YCS
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -49.56% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -8.30% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -23.05% | +14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -27.32% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -27.32% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.41% | 0.00% | -28.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -19.80% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.62% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и YCS
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.50%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.47% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 11.85% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 16.54% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 21.09% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 18.70% | -11.85% |
Сравнение комиссий UDN и YCS
UDN берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и YCS
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.98% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and YCS have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.47%) compared to UDN (1.50%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs -0.29% for UDN. On fees, UDN is cheaper at 0.77% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs -0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDN is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
UDN has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for YCS.
UDN is categorized as Currency, while YCS is Leveraged Currency. UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор