PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDN с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UDN и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -0.29% против 12.99% соответственно.


UDN

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
-0.52%
С начала года
-1.59%
1 год
-0.81%
3 года*
1.74%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
-0.29%

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDN и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
-1.59%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
YCS
ProShares UltraShort Yen
11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between UDN and YCS is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.46

Over the past year, the inverse relationship between UDN and YCS has strengthened: their correlation has moved from -0.46 to -0.69, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

UDN vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDN
Ранг доходности на риск UDN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 88
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UDNYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.61

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

11.41

-11.73

UDN vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDN и YCS

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UDNYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-49.56%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-8.30%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-23.05%

+14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-27.32%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-27.32%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.41%

0.00%

-28.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.65%

-19.80%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.62%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и YCS

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.50%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UDNYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

2.47%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

11.85%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

16.54%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

21.09%

-13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

18.70%

-11.85%

Сравнение комиссий UDN и YCS

UDN берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и YCS

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
2.98%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UDN and YCS have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.47%) compared to UDN (1.50%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs -0.29% for UDN. On fees, UDN is cheaper at 0.77% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs -0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDN is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

UDN has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for YCS.

UDN is categorized as Currency, while YCS is Leveraged Currency. UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDN и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор