PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDN с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDN с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - UDN is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDN returned -0.45%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. UDN charges 0.77%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности UDN и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -0.45% против 13.62% соответственно.

UDN

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-2.68%
1 год
-1.37%
3 года*
2.64%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
-0.45%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDN и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		-2.36%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between UDN and YCS is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.46

Over the past year, the inverse relationship between UDN and YCS has strengthened: their correlation has moved from -0.46 to -0.72, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с UDN:
UDN с UUPUDN с FXEUDN с CEWUDN с VOOUDN с SPYUDN с BTC-USDUDN с IGOV
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

UDN vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDN
Ранг доходности на риск UDN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 66
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDNYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.86

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.36

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.78

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

11.93

-12.53

UDN vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDN и YCS

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDNYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-49.56%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-8.30%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-23.05%

+14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-27.32%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-27.32%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.97%

-0.14%

-28.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-19.87%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.65%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и YCS

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.37%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDNYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

2.25%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

12.19%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

16.93%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

21.10%

-13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.86%

18.82%

-11.96%

Сравнение комиссий UDN и YCS

UDN берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и YCS

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		3.01%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDN and YCS have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.25%) compared to UDN (1.37%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs -0.45% for UDN. On fees, UDN is cheaper at 0.77% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDN is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

UDN has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for YCS.

UDN is categorized as Currency, while YCS is Leveraged Currency. UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDN и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор