PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDN с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDN и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDN и XMMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
-1.04%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -0.46% против 18.41% соответственно.


UDN

1 день
0.28%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.26%
1 год
6.00%
3 года*
3.15%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
-0.46%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий UDN и XMMO

UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

UDN vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDN
Ранг доходности на риск UDN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 3333
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDNXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.34

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.91

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.41

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

11.42

-8.32

UDN vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDNXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.34

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.60

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.83

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.55

-0.64

Корреляция

Корреляция между UDN и XMMO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и XMMO

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
2.97%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок UDN и XMMO

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


UDNXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-55.37%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-12.81%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-27.91%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-36.74%

+11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-2.62%

-25.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-9.52%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.70%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и XMMO

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDNXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

9.04%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

14.39%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

22.03%

-14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

21.27%

-13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

22.11%

-15.16%