Сравнение UDN с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
UDN и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDN и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -0.46% против 18.41% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и XMMO
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
UDN vs. XMMO — Ранг доходности на риск
UDN
XMMO
Сравнение UDN c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.34 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.91 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.41 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 11.42 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.34 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.60 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.83 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.55 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между UDN и XMMO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и XMMO
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и XMMO
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -55.37% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -12.81% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -27.91% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -36.74% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -2.62% | -25.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -9.52% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.70% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и XMMO
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 9.04% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 14.39% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 22.03% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 21.27% | -13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 22.11% | -15.16% |