PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDN с USDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDN с USDU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) are both Currency funds. UDN is passively managed, while USDU is actively managed. Over the past 10 years, UDN returned -0.22%/yr vs 2.72%/yr for USDU. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. UDN charges 0.77%/yr vs 0.51%/yr for USDU.

Доходность

Сравнение доходности UDN и USDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у USDU с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям USDU по среднегодовой доходности: -0.22% против 2.72% соответственно.

UDN

1 день
0.11%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-0.39%
С начала года
-1.48%
1 год
-0.38%
3 года*
1.83%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
-0.22%

USDU

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
2.54%
С начала года
3.29%
1 год
5.47%
3 года*
5.91%
5 лет*
5.32%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDN и USDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		-1.48%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.29%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%

Correlation

The correlation between UDN and USDU is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

-0.83

The correlation between UDN and USDU has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Часто сравнивают с UDN:
UDN с UUPUDN с FXEUDN с CEWUDN с VOOUDN с SPYUDN с BTC-USDUDN с IGOV
Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с FTGCUSDU с FLLAUSDU с ^DXYUSDU с EURUSD=XUSDU с USDXUSDU с VOO

Доходность на риск

UDN vs. USDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDN
Ранг доходности на риск UDN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 99
Ранг коэф-та Мартина
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c USDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDNUSDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.98

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.48

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.51

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

4.18

-4.33

UDN vs. USDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа USDU равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и USDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDN и USDU

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и USDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDNUSDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-14.54%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-3.64%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-7.73%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-9.28%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-14.54%

-11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.33%

-0.91%

-27.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.65%

-4.69%

-15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.31%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и USDU

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что UDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDNUSDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.25%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

4.35%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

5.60%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

6.60%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

7.41%

-0.56%

Сравнение комиссий UDN и USDU

UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и USDU

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности USDU в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		2.98%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.71%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%

Часто задаваемые вопросы

UDN and USDU have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDN has higher volatility (1.51%) compared to USDU (1.25%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs USDU's -14.54%.

On 10-year performance, USDU leads with 2.72% vs -0.22% for UDN. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USDU has performed better with a 2.72% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.

USDU has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.98% for UDN.

They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.51% for USDU.

USDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDN и USDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор