Сравнение UDN с USDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU).
UDN и USDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UDN и USDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и USDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 1.86% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у USDU с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям USDU по среднегодовой доходности: -0.46% против 2.70% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
USDU
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и USDU
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.
Доходность на риск
UDN vs. USDU — Ранг доходности на риск
UDN
USDU
Сравнение UDN c USDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | USDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.08 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.16 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.02 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 0.04 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.08 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.74 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.36 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.44 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между UDN и USDU составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и USDU
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности USDU в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и USDU
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и USDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -14.54% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -5.36% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -9.28% | -13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -14.54% | -11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -2.29% | -25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -4.74% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.86% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и USDU
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что UDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.85% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 4.20% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 6.86% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 6.65% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 7.49% | -0.54% |