PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDN с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDN с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - UDN is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDN returned -0.48%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UDN charges 0.77%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности UDN и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: -0.48% против 7.08% соответственно.

UDN

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.02%
1 год
1.27%
3 года*
3.62%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
-0.48%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDN и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		-0.60%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between UDN and SPHD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.16

The correlation between UDN and SPHD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с UDN:
UDN с UUPUDN с FXEUDN с CEWUDN с VOOUDN с SPYUDN с BTC-USDUDN с IGOV
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

UDN vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDN
Ранг доходности на риск UDN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDNSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.74

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.15

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

1.11

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

2.78

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDN vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDNSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.74

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.39

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.40

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.58

-0.67

Просадки

Сравнение просадок UDN и SPHD

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDNSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-41.39%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-7.33%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-13.29%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.50%

-19.50%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-41.39%

+15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.70%

-5.37%

-22.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-4.70%

-15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.93%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и SPHD

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.27%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDNSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.99%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

7.55%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

11.04%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

14.16%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

17.64%

-10.72%

Сравнение комиссий UDN и SPHD

UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и SPHD

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		2.95%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDN and SPHD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to UDN (1.27%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SPHD leads with 7.08% vs -0.48% for UDN. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.08% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.95% for UDN.

UDN is categorized as Currency, while SPHD is Dividend. UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.30% for SPHD.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDN и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор