PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDN с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDN с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

UDN и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDN и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDN и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		-1.04%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: -0.46% против 7.20% соответственно.

UDN

1 день
0.28%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.26%
1 год
6.00%
3 года*
3.15%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
-0.46%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с UDN:
UDN с UUPUDN с CEWUDN с FXEUDN с VOOUDN с SPYUDN с BTC-USDUDN с IAU
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий UDN и SPHD

UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

UDN vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDN
Ранг доходности на риск UDN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDNSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.23

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.42

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.25

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

0.80

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDN vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDNSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.23

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.49

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.41

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.58

-0.68

Корреляция

Корреляция между UDN и SPHD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и SPHD

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		2.97%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок UDN и SPHD

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

UDNSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-41.39%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-11.33%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-19.50%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-41.39%

+15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-5.48%

-22.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-4.70%

-15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.53%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и SPHD

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDNSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.15%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

7.86%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

14.46%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

14.20%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

17.65%

-10.70%