Сравнение UDN с QQQM
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - UDN is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UDN returned -0.35%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UDN charges 0.77%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности UDN и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.
UDN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- -0.29%
QQQM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDN и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.59% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 3.22% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.22% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between UDN and QQQM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. QQQM — Ранг доходности на риск
UDN
QQQM
Сравнение UDN c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDN | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.30 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 8.14 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDN и QQQM
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -35.04% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -11.96% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -22.70% | +14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -35.04% | +14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.41% | -5.28% | -23.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -8.15% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.37% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и QQQM
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.50%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 7.39% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 15.34% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 18.54% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 22.65% | -15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 22.30% | -15.45% |
Сравнение комиссий UDN и QQQM
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и QQQM
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.98% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and QQQM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.39%) compared to UDN (1.50%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs QQQM's -35.04%.
On 5-year performance, QQQM leads with 15.34% vs -0.35% for UDN. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.34% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
UDN has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.45% for QQQM.
UDN is categorized as Currency, while QQQM is Nasdaq-100. UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор