PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDN с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDN с PEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) is Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, UDN returned -0.48%/yr vs 6.45%/yr for PEP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UDN и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -0.48% против 6.45% соответственно.

UDN

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.02%
1 год
1.27%
3 года*
3.62%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
-0.48%

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-1.92%
1 год
12.44%
3 года*
-5.24%
5 лет*
2.25%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDN и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		-0.60%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
PEP
PepsiCo, Inc.		0.20%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between UDN and PEP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с UDN:
UDN с UUPUDN с FXEUDN с CEWUDN с VOOUDN с SPYUDN с BTC-USDUDN с IGOV
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

UDN vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDN
Ранг доходности на риск UDN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDNPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.58

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.05

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.77

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

2.12

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDN vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDNPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.12

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.33

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.38

-0.47

Просадки

Сравнение просадок UDN и PEP

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDNPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-73.92%

+32.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-16.25%

+11.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-29.17%

+20.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.50%

-30.32%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-30.32%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.70%

-19.58%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-13.64%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

5.87%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и PEP

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.27%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDNPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

6.35%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

14.90%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

21.71%

-15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

18.38%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

19.66%

-12.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и PEP

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PEP в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		3.99%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		2.95%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDN and PEP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEP has higher volatility (6.35%) compared to UDN (1.27%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDN и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор