Сравнение UDN с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и PepsiCo, Inc. (PEP).
UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UDN и PEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
PEP PepsiCo, Inc. | 8.72% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -0.46% против 7.27% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
PEP
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. PEP — Ранг доходности на риск
UDN
PEP
Сравнение UDN c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.33 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.68 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.48 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 0.98 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.33 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.28 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.37 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.39 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между UDN и PEP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и PEP
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности PEP в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.68% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и PEP
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и PEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -73.92% | +32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -15.14% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -30.32% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -30.32% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -12.75% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -13.64% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 7.39% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и PEP
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 5.23% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 14.84% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 22.46% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 18.11% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 19.54% | -12.59% |